数理金融学

  本教材试图深入浅出地阐述金融数学中的经典模型，对模型的经济学背景和应用做详细的介绍，对模型进行系统的数学推导，以使得那些只具有初步数学知识的读者更容易理解金融数学中的公式和模型，并能在实际中加以应用，希望读者能够从中得到启发和帮助。
    从框架结构看，本教材可以分为以下几部分：
    *部分由*章构成，对金融数学进行了简介，并介绍了一些预备基础知识。
    第二部分由第二章至第四章构成，主要介绍了传统的资产定价理论，包括马科维茨的均值-方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型。
    第三部分由第五章构成，主要介绍了债券的相关理论和债券的投资策略。
    第四部分由第六章至第九章构成，主要介绍了金融衍生品。涉及的衍生品有期货、期权、利率衍生品和信用衍生品，介绍了各类衍生品的原理和定价公式，特别详述了期权定价公式。
    本教材适用于金融经济、金融数学等专业的高年级本科生以及研究生，也适用于有一定的工作经验但希望增长一些知识的金融从业人员以及对金融工程这门新兴学科感兴趣的朋友。本教材可以作为一本入门教材供大家使用，有助于读者详细了解金融学中的那些数学模型的实质，理解使用这些数学模型的假设条件，以便更好地实际运用这些模型。

第一章  基本知识
  第一节  金融数学简介
  第二节  投资机会
  第三节  效用函数
  第四节  随机优势准则
  第五节  单期的Merton比率
  习题
第二章  组合投资理论
  第一节  M-V准则
  第二节  组合投资理论
  第三节  绝对最小方差组合
  第四节  最小方差集
  第五节  最小方差集的几何算法
  第六节  包含外国证券的组合投资
  第七节  模型总结
  习题
第三章  资本资产定价模型
  第一节  CAPM模型及其条件
  第二节  CAPM模型的另一种推导
  第三节  CAPM模型的应用
  第四节  关于CAPM的实证研究
  第五节  条件放宽下的CAPM模型
  习题
第四章  Ross套利定价模型
  第一节  套利与均衡
  第二节  因子模型
  第三节  单因子套利定价模型
  第四节  多因子套利定价模型
  第五节  APT与CAPM的比较
  习题
第五章  债券投资与期度分析
  第一节  债券、利率与期度
  第二节  违约风险和购买力风险的规避
  第三节  利率风险的规避
  第四节  多期固定债务的匹配
  第五节  债券的进取型投资模型
  习题
第六章  远期与期货
  第一节  远期交易
  第二节  期货交易
  第三节  小结
  习题
第七章  期权定价
  第一节  期权概论
  第二节  股票期权
  第三节  股票期权定价
  第四节  小结
  习题
第八章  债券模型和利率衍生品定价
  第一节  债券市场
  第二节  利率与零息债券
  第三节  二叉树期限模型
  第四节  风险中性概率
  第五节  债券的套利定价
  第六节  利率衍生品
  第七节  离散Ho-Lee模型
  习题
第九章  信用衍生品
  第一节  信用衍生品简介
  第二节  信用衍生品的分类
  第三节  信用风险理论模型的演进
  第四节  信用衍生品的现状与发展
  习题
参考文献