基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究

本书选用风险值VAR作为度量市场风险的工具，着眼于事件对金融市场的冲击及各种成分资产间的相依结构，研究在极值理论和Copula模型下的市场风险度量方法，并针对不同领域的金融产品和投资组合的风险值进行实证分析。

，女，1981年生，安徽桐城人，2017年毕业于浙江工商大学统计学专业，获理学博士学位，现为安徽师范大学经济管理学院讲师。研究方向为金融数据建模、金融风险管理。

第1章绪论

1.1研究背景

1.2理论和实践意义

1.3国内外研究现状

1.4研究方法与内容

1.5结构安排与可能的创新

 

第2 章
基于极值理论的市场风险度量研究

2.1市场风险度量简介

2.2极值理论的背景和极值分布类型

2.3 常用的极值理论模型

2.4 超阈值模型及其对原油市场风险值的预测

2.5 基于尾指数方法的外汇市场风险度量

 

第3章
基于极值理论的 Copula 模型的构建及实证分析

3.1基于极值理论的 Copula 模型的研究背景  

3.2Copula 模型相关理论介绍

3.3常见的 Copula 函数

3.4基于极值理论的 Copula 模型的构建

3.5实证分析

 

第 4 章
基于混合 Copula 模型和极值理论的风险值估计

4.1 本章的研究背景

4.2 基于光滑小信息量准则和极值理论的混合
Copula 模型的构建及实证分析

4.3基于 Copula 函数的相关系数

4.4基于肯德尔秩相关系数的混合 Copula 模型的构建及应用

 

第5 章
基于极值理论的藤 Copula 模型的构建及实证分析

5.1本章的研究背景

5.2藤 Copula 模型 

5.3基于极值理论的边缘分布模型建立

5.4模拟预测投资组合风险值的步骤

5.5 实证分析

 

第6章
结论与展望

6.1本书结论

6.2研究展望

 

参考文献