新型寿险产品资产负债管理随机规划模型与应用

第二章 文献综述
节 资产负债管理概论
一、资产负债管理的定义
二、资产负债管理的目标与方法
三、资产负债管理与风险管理的关系
第二节 传统静态模型
一、免疫理论
二、匹配理论
三、缺口管理理论
四、情景分析
五、压力测试
六、对传统静态模型的分析与思考
第三节 动态模型
一、资本增长模型
二、决策规则模型
三、随机控制模型
四、动态财务分析（DFA）模型
五、随机规划模型
第四节 应用随机规划模型的文献综述
一、国外研究现状
二、国内相关研究
三、对上述研究的评述和思考

第三章 新型寿险资产负债管理随机规划模型
节 随机规划模型
一、资产负债管理随机规划模型的决策过程
二、随机规划模型的分类与求解
三、情景的生成及情景树的构建
四、随机因素的选择
五、随机规划模型解决资产负债管理问题的优势
第二节 新型寿险产品资产负债管理随机规划模型的构建
一、变量定义
二、目标函数选择
三、约束条件构建
第三节 本章小结

第四章 资产情景的生成及情景树的构建
节 资产收益未来情景生成
一、向量自回归模型
二、基于Copula的情景生成方法
第二节 情景树的构建
一、随机抽样法
二、调整随机抽样法
三、矩匹配法
四、聚类分析法
五、K-means聚类法构建情景树实例
第三节 情景树无套利的判别和排除
一、无套利假设
二、无套利的判别
三、无套利的排除
四、多阶段无套利情景树构建实例分析
第四节 本章小结

第五章 负债情景的生成及负债价值评估
节 未来负债现金流模型
一、死亡给付
二、退保给付
三、红利给付
四、费用支出
第二节 负债价值评估
一、分红型产品准备金评估
二、型产品准备金评估
三、投连型产品准备金评估
第三节 本章小结

第六章 实例应用
节 对分红型产品的应用分析
一、产品的介绍及相关假设
二、模型的描述
三、模型的求解
四、参数的敏感性分析
第二节 对型产品的应用分析
一、产品的介绍及相关假设
二、模型描述
三、模型的求解
四、参数的敏感性分析
第三节 对投连型产品的应用分析
一、产品的介绍及相关假设
二、模型的描述
三、模型的求解
四、参数的敏感性分析
第四节 本章小结

第七章 结论
节 对研究内容和主要结论的回顾
第二节 本书的不足及后续的研究

参考文献