证券投资基金管理学 （第四版）

省级优秀图书 配网络教师手册 

本书涵盖内容广泛，结构清晰，阐释准确，语言通俗流畅，是专门为高校本科及以上教学而撰写的适用教材。作者将自己多年的证券投资基金教学实践和研究成果进行了归纳总结，结合国内外基金的*发展情况，将证券投资基金的投资和运营管理的原理和实务进行了系统阐述。

第1 篇入门概述篇

第1 章绪论/2
◇ 学习目标/2
1.1 证券投资基金的概念与特点/2
1.2 证券投资基金的发展历程/5
1.3 证券投资基金的基本关系体系/14
1.4 证券投资基金的功能/17
1.5 证券投资基金的主要作用/22
● 本章小结/30
● 重要概念/31
● 思考题/31
第2 章证券投资基金的类型/32
◇ 学习目标/32
2.1 按组织形式分类的证券投资基金/32
2.2 按运作方式分类的证券投资基金/35
2.3 按投资对象分类的证券投资基金/37
2.4 按投资风格分类的证券投资基金/41
2.5 按组合管理方式分类的证券投资基金/44
● 本章小结/47
● 重要概念/48
● 思考题/48
第3 章证券投资基金运行规则/49
◇ 学习目标/49
2 证券投资基金管理学
3.1 证券投资基金的募集/49
3.2 证券投资基金的上市交易/53
3.3 证券投资基金的申购、赎回/59
3.4 证券投资基金的终止与清算/64
● 本章小结/66
● 重要概念/66
● 思考题/66
第2 篇投资理论篇
第4 章证券投资基金投资管理概述/68
◇ 学习目标/68
4.1 基金投资管理的过程与原则/68
4.2 基金的投资范围与投资比例/74
4.3 基金的投资目标/78
● 本章小结/85
● 重要概念/86
● 思考题/86
第5 章证券投资基金组合管理/87
◇ 学习目标/87
5.1 投资组合的收益与风险/87
5.2 资本资产定价模型与组合管理/90
5.3 因素模型与组合管理/94
5.4 有效市场理论/100
5.5 行为金融理论/102
● 本章小结/106
● 重要概念/107
● 思考题/107
第6 章证券投资基金资产配置理论/108
◇ 学习目标/108
6.1 证券投资基金资产配置概述/108
6.2 基于时间跨度的资产配置类型/114
6.3 基于配置策略的资产配置类型/116
● 本章小结/123
● 重要概念/123
● 思考题/124
第7 章证券投资基金业绩评价方法/125
◇ 学习目标/125
7.1 基金总体业绩与业绩比较基准/125
7.2 证券投资基金管理能力评价/136
7.3 国内外证券投资基金业绩评价体系/141
● 本章小结/147
● 重要概念/148
● 思考题/148第 3 篇投资实务篇
第8 章证券投资基金股票投资管理/152
◇ 学习目标/152
8.1 股票投资管理概述/152
8.2 积极型股票投资管理/156
8.3 消极型股票投资管理/168
● 本章小结/173
● 重要概念/174
● 思考题/174
第9 章证券投资基金债券投资管理/175
◇ 学习目标/175
9.1 债券品种与债券市场概述/175
9.2 债券收益率与风险的度量/179
9.3 债券投资管理的方法/185
● 本章小结/193
● 重要概念/194
● 思考题/194
第10 章指数基金与ETF 投资管理/195
◇ 学习目标/195
10.1 指数基金投资管理概述/195
10.2 ETF投资管理概述/200
10.3 ETF投资策略/212
● 本章小结/215
● 重要概念/216
● 思考题/216
4 证券投资基金管理学
第11 章对冲基金投资管理/217
◇ 学习目标/217
11.1 对冲基金概述/217
11.2 对冲基金的方向性策略/221
11.3 对冲基金的相对价值策略/228
11.4 事件驱动策略/238
● 本章小结/243
● 重要概念/243
● 思考题/244第 4 篇运营管理篇
第12 章证券投资基金运营管理概述/246
◇ 学习目标/246
12.1 证券投资基金的参与者/246
12.2 证券投资基金运营的组织结构/256
12.3 证券投资基金的内部控制/260
● 本章小结/268
● 重要概念/268
● 思考题/268
第13 章证券投资基金财务管理/269
◇ 学习目标/269
13.1 证券投资基金财务会计概述/269
13.2 证券投资基金财务报告/277
13.3 证券投资基金的税收/286
● 本章小结/291
● 重要概念/292
● 思考题/292
第14 章证券投资基金风险管理/293
◇ 学习目标/293
14.1 证券投资基金风险管理概述/293
14.2 证券投资基金投资风险管理/300
14.3 证券投资基金合规及操作风险管理/307
● 本章小结/309
● 重要概念/310
● 思考题/310
目录5
第15 章证券投资基金营销管理/311
◇ 学习目标/311
15.1 证券投资基金的客户研究/311
15.2 证券投资基金的销售与市场服务/316
15.3 证券投资基金的费率设置/323
● 本章小结/337
● 重要概念/338
● 思考题/338第 5 篇发展展望篇
第16 章国内外证券投资基金监管/340
◇ 学习目标/340
16.1 证券投资基金监管概述/340
16.2 我国证券投资基金监管的主要内容/344
16.3 证券投资基金监管体制的国际比较/349
16.4 证券投资基金监管法律体系的国际比较/357
● 本章小结/362
● 重要概念/363
● 思考题/363
第17 章国内外证券投资基金市场发展趋势/364
◇ 学习目标/364
17.1 欧美证券投资基金的发展趋势/364
17.2 亚洲证券投资基金的发展趋势/372
17.3 各国和地区证券投资基金业发展的比较/379
● 本章小结/384
● 重要概念/385
● 思考题/385
第18 章我国证券投资基金发展历程与展望/386
◇ 学习目标/386
18.1 我国证券投资基金的发展历程/386
18.2 我国证券投资基金运作环境展望/393
18.3 我国证券投资基金运行模式展望/402
● 本章小结/405
● 重要概念/405
● 思考题/406