中国债券信用价差体系研究

　　本书将利率期限结构拟合技术应用到信用价差的计量中，从而获得连续时间的信用价差，以此对中国债券市场中的信用价差体系进行了较系统的理论与实证研究。全书共分10章，具体包括中国债券市场概述、债券信用价差的相关研究、基于SV模型的交易所和银行间债券市场国债价差比较、基于SV模型的信用价差期限结构、基于SV模型的信用价差影响因素、城投债的信用价差影响因素、信用价差动态过程、信用价差预测、信用价差期权定价、信用价差与宏观经济之间的关系。