我国粮食价格波动、供给反应与生产收益变动实证研究

本文从以下五个方面提出了保持我国粮食价格稳定、促进农民增收和确保我国粮食安全的对策建议：*，加大对农业基础设施建设和农业科技的投入力度，提升我国粮食综合生产能力；第二，加强粮食市场体系建设，完善我国粮食价格市场形成机制；第三，采取有效措施规范、培育和发展农业生产要素市场，为粮价稳定和粮农持续增收营造良好宽松的成本环境；第四，进一步完善粮食生产者补贴制度，保护粮农合理收益；第五，加强和完善粮食市场的宏观调控体系建设，提高粮食宏观调控能力。

周洲（1989-），博士，毕业于南京财经大学粮食经济研究院，现在上海市农业科学院从事博士后研究工作。主要研究方向为农业经济理论与政策、农业技术经济。发表论文20余篇，主持及参与国家自然科学基金、国家粮食局粮食公益性行业科研专项、江苏省教育厅、南京财经大学博士生专项等多项课题。

第一章绪论1
第一节研究背景1
第二节问题的提出和研究意义2
第三节研究目标和内容3
第四节研究方法和数据来源4
第五节技术路线6
第六节可能的创新与不足6
第二章理论回顾与分析框架8
第一节理论基础8
第二节文献综述15
第三节本研究分析框架27
第三章粮食价格政策沿革和波动特征30
第一节我国粮食价格政策沿革30
第二节粮食价格波动特征34
本章小结46
第四章粮食价格波动成因实证分析47
第一节我国粮食供需状况47
第二节理论分析框架和模型构建57
第三节研究对象与变量说明74
第四节模型估计结果及分析76
本章小结79
第五章粮食价格波动对粮食供给的影响80
第一节供给反应理论81
第二节模型设定和数据来源82
第三节实证结果及分析85
本章小结91
第六章粮食价格波动对粮食生产收益的影响93
第一节理论分析94
第二节数据来源与变量说明97
第三节研究方法102
第四节实证分析102
第五节影响因素内在联系检验111
本章小结123
第七章研究结论与政策建议125
第一节研究结论125
第二节政策建议127
参考文献131

前言
加入WTO以来，随着我国粮食市场化改革进程的不断推进和粮食市场对外开放程度的逐步加深，我国粮价波动也愈发频繁，呈现大幅上涨的态势。我国粮食价格的迅速上涨和剧烈波动，直接影响我国的粮食安全、种粮农户和广大消费者的切身利益以及经济社会的平稳健康发展，而保持粮价稳定、促进粮食增产和农民增收是我国粮食政策的基本目标。2004年以来，一系列支农惠农政策的实施促进了我国粮食生产的长足发展，尤其是在稻谷、小麦和玉米主产区相继实施的粮食价格支持政策，稳定了粮农的市场价格预期，极大地调动了广大农民种粮积极性，促进了我国粮食生产的发展。然而，在我国粮食连年增产的同时，粮食供求结构性失衡、生产成本不断提升和农民收入持续增长乏力等问题日益突出。
那么，当前我国粮食价格波动呈现出怎样的特征趋势？我国粮食价格主要受到哪些因素的影响？这些因素对粮食价格的影响机理是怎样的？影响程度如何？粮食价格变动对粮农粮食生产决策和生产收益产生怎样的影响，影响程度如何？当前粮农粮食增产却不增收的内在原因是什么？对于这些问题的回答不仅有利于弄清我国粮食价格形成的内在机理，理顺我国的粮食价格形成机制，而且就当前我国粮食价格变动对粮食供给以及粮食生产收益影响等重要现实问题的分析，对进一步完善我国粮食相关政策措施、保持粮食生产稳定发展和促进农民增收具有重要的现实意义。为此，笔者从粮食价格视角出发，在对当前我国粮食价格波动态势特征进行分析的基础上，运用供需原理和市场均衡理论构建了我国粮食价格影响因素的理论分析框架，并实证分析各影响因素对粮食价格的影响。在此基础上，本书进一步就粮食价格波动对农户粮食生产决策以及粮食生产收益的影响进行了定量的系统的研究，从以下几方面阐述了各项研究及其取得的成果。
首先，在对我国粮食价格政策改革历程进行回顾的基础上，分析了当前我国粮食价格波动态势，并采用ARCH类模型对我国粮食价格的波动特征进行了实证分析。研究发现，我国粮食市场价格大的波动往往连续出现，存在明显的波动集簇性。前期价格波动和外部冲击对粮食价格波动的影响具有持续性，但会缓慢消失，市场会通过自身调节达到均衡。研究还发现粮食价格波动具有非对称性，且不同粮食品种其价格波动的非对称性存在差异，早籼稻、晚籼稻和大豆价格上涨引起的波动大于价格下跌引起的波动，玉米和粳稻价格下跌引起的波动大于价格上涨引起的波动。
其次，在对我国粮食供需总体状况进行分析的基础上，对我国粮食价格波动的影响因素进行了理论分析，并建立了相关实证模型，分析了各影响因素对粮食价格的影响方向和影响程度。研究发现，影响粮食价格波动的因素很多，总体上来看，有供给和需求层面的内在因素，也有通货膨胀、宏观调控政策等外部冲击因素。我国稻谷、小麦和玉米价格波动的影响因素不同，且相同因素的影响程度也有较大差异。总体上来看，生产成本的上升、居民消费价格指数的上涨以及粮食价格支持政策的实施，对我国粮食价格上涨具有显著的正向影响。竞争作物价格上涨对粮食价格具有显著的正向影响，但影响程度较小。居民收入对不同粮食品种价格的影响方向存在差异，对小麦和玉米价格具有显著的正向影响，对稻谷价格具有显著的负向影响。进口对稻谷价格具有负向影响，与小麦和玉米价格呈正相关关系。上一期价格对当期稻谷和玉米价格具有显著正向影响。
粮食价格波动对粮食供给影响的实证研究结果表明，稻谷、小麦播种面积对短期价格变动的反应敏感性不强，对长期价格变动反应的敏感程度有较大提升，但均缺乏弹性。玉米播种面积对短期价格变动的反应不敏感，但在长期对价格变动富有弹性。另外，滞后一期播种面积对当期粮食播种面积的变动具有显著的正向影响，且影响程度最大。最低收购价对稻谷和小麦播种面积变动具有显著的正向影响。农业生产资料价格对稻谷、小麦和玉米播种面积变动均具有显著的负向影响。竞争作物价格会对稻谷和小麦的播种面积产生负向影响，对玉米播种面积的影响不显著。
粮食价格波动对我国粮食生产收益影响的实证分析表明，粮食价格的提高和单产的增加是促进种粮收益的关键因素，而粮食生产成本的上涨是粮农增收的阻碍因素。粮价提高之后往往也伴随着生产成本的提升，而我国当前粮食市场价格对粮食生产成本变化的反应不敏感。同时研究表明，价格变动不是稻谷和小麦单产变动的格兰杰原因，但对玉米单产变动具有显著的正向影响。另外，单产的提升并不会导致粮食价格下跌。研究还发现，粮食购销全面市场化以来（2004年以来），粮食价格和单产对种粮收益变动的正向效应增强，生产成本对种粮收益的负向影响一定程度减弱。
基于上述研究结论，并结合我国粮食供需及安全状况的现实，笔者从以下5个方面提出了保持我国粮食价格稳定、促进农民增收和确保我国粮食安全的政策建议：第一，加大对农业基础设施建设和农业科技的投入力度，提升我国粮食综合生产能力；第二，加强粮食市场体系建设，完善我国粮食价格市场形成机制；第三，采取有效措施规范、培育和发展农业生产要素市场，为粮价稳定和粮农持续增收营造良好宽松的成本环境；第四，进一步完善粮食生产者补贴制度，保护粮农合理收益；第五，加强和完善粮食市场的宏观调控体系建设，提高粮食宏观调控能力。

著者2019年1月

第一章绪论
第一节研究背景
“国以民为本，民以食为天”，粮食作为满足人们基本生活需要的必需品，其重要性不言而喻，粮食问题关系国计民生，永远是人类生存和发展面临的首要问题。作为一种具有战略重要性的特殊商品，粮食问题不仅事关经济社会的稳定，更影响国家的长治久安。中国作为一个拥有近14亿人口的发展中大国，保障国家粮食安全是一个永恒的课题。随着经济社会的快速发展和工业化、城镇化的深入推进，我国粮食消费需求不断增长，而与此同时，粮食生产面临的资源环境约束日益凸显，粮食安全形势不容乐观。因此，维护粮食市场的稳定和确保国家的粮食安全，对促进我国经济社会持续、健康和稳定发展具有重要的战略意义（程国强，2012）。
20世纪90年代以来，伴随着我国经济体制市场化改革的深入推进，我国在粮食市场化改革方面进行了积极探索，为促进我国粮食生产发展和农民增收打下了坚实的制度基础。特别是2003年以来，随着我国全面放开粮食购销市场，并在粮食生产和流通领域实施一系列的支农惠农政策，农民的种粮积极性得到大幅提高，我国粮食生产取得了长足的进步和发展，粮食产量不断增长。2015年我国粮食总产量达到了62 1435万吨，实现了自2003年以来的“十二连增”，我国粮食安全保障程度不断提高。
价格机制作为市场机制的核心，是市场经济条件下实现资源配置和利益分配的主要手段。作为最重要的生活必需品和战略资源，粮食价格的变动关系种粮农户和广大消费者的切身利益，粮食价格的剧烈波动直接威胁我国的粮食安全以及国家的长治久安。作为一个发展中的人口大国，粮价的稳定对我国经济社会的健康稳定发展具有重要意义。加入WTO以来，随着我国粮食市场化改革进程的不断推进和粮食市场对外开放程度的逐步加深，我国粮价波动也愈发频繁。特别是2004年以来，伴随着粮食价格支持政策的陆续出台，我国不同品种粮食价格均在波动中呈现稳定上涨态势。粮食价格支持政策下粮食价格的上涨有力的调动了农民的粮食生产积极性，促进了我国粮食生产的发展。然而，在粮食产量连年增长的背景下，我国粮食供求结构性失衡、生产成本上升以及农民收入持续增长乏力等问题日益突出。从当前的情况来看，粮食种植比较收益低、农民增收困难是现阶段农业农村发展的突出问题，农民增收困难不仅影响农民的生活水平的改善，而且会影响粮食等主要农产品的供给，不仅影响农村经济的发展，还关系“十三五”期末我国全面建成小康社会的战略目标的如期实现。随着我国粮食商品化率的不断提高，粮食的出售收入成为粮农种粮收益的主要来源，种粮收益低下将导致农民种粮积极性不高，从而威胁国家粮食安全（彭克强，2009）。
第二节问题的提出和研究意义
市场化改革的不断推进和对外开放程度的加深使得我国粮食价格波动的成因日趋复杂，既受粮食供给和需求基本面因素的影响，又受来自生产成本、国际贸易、自然灾害以及政策变动等外部因素的冲击，这些影响因素相互交织，使得粮食市场价格波动变得异常复杂。那么，当前我国粮食价格波动呈现出怎样的特征趋势？2003年以来的粮食价格波动上涨是在我国粮食连年增产的背景下出现的现象，实际上已经背离了正常的市场供需关系，那么，当前粮价的变动和上涨主要受到哪些因素的影响？这些因素对粮食价格的影响机理和影响程度如何？
作为市场配置资源的信号，价格的变动会导致市场主体行为的变化。同样，粮食价格的波动将会对农民的粮食生产行为产生影响，并进而导致农民的粮食生产收益的变化。促进粮食增产和农民增收是我国粮食政策的基本目标，然而我国当前在粮食不断增产的同时，粮农的种粮收益却增加缓慢，增产不增收问题日益突出。那么，当前粮食生产者如何对价格的变动作出反应，农民的粮食生产还会受到哪些因素的影响？价格变动对农民粮食生产收益的影响如何？粮食价格的提升一定会促进农民增收吗？导致当前我国粮食增产不增收的原因是什么？如何采取措施稳定我国粮食价格，更好的促进我国粮食生产发展和农民增收？具体来说，包括以下几个方面的问题。
一是在全面放开粮食市场后，政府的生产调控行为已经相对弱化，农户逐渐成为追逐利润最大化的市场主体，根据掌握的市场信息自发调整生产行为。那么在粮价市场化的背景下，什么是我国粮食生产的决定力量？粮食生产者的供给行为受哪些因素的影响？粮食价格在其中发挥了怎样的作用？
二是随着农村市场化改革的深入推进，农民逐渐成为追求利润最大化的农业经营主体，种粮收益越来越成为影响农民种粮积极性的关键，保障和促进粮农持续增收日益成为实现我国粮食生产稳定发展、确保我国粮食安全的重要前提。那么，我国粮食生产收益的主要影响因素有哪些？是否粮食价格的提升一定会促进农民增收？导致当前粮农增产不增收的原因是什么？
对于这些问题的系统研究和回答不仅有利于弄清我国当前粮食价格形成的内在机理，理顺我国的粮食价格形成机制，具有一定的理论意义，而且通过就粮食价格波动对我国粮食供给以及粮食生产收益的影响等重要现实问题的分析，有利于厘清影响我国粮食生产和粮农增收的主要因素，揭示我国粮农增产却不增收的内在根源，对进一步完善我国粮食相关政策，促进我国粮食生产发展和农民增收具有重要的现实意义。
第三节研究目标和内容
一、研究目标
本研究的总体目标是在对我国粮食价格波动的现状和特征进行分析的基础上，运用相关的经济学理论和计量经济方法，对我国粮食价格影响因素进行理论分析和实证检验，揭示我国不同品种粮食价格变动的成因及其内在的作用机理，并构建计量模型对各因素对我国粮食价格的影响方向和影响程度进行定量测定，从而为政府采取针对性措施调控我国粮食市场、平抑粮食价格过度波动提供科学依据和有益参考。在此基础上，通过就粮食价格波动对我国粮食供给和粮食生产收益变动的影响进行理论和实证分析，揭示农户粮食供给行为和粮食生产收益的主要影响因素以及各因素的影响程度，弄清我国当前粮农增产却不增收的内在原因，为进一步采取有效措施促进我国粮食生产稳定发展和农民增收提供理论依据和政策参考。
基于上述目标，本研究主要包括以下几个方面：一是在对我国粮食价格政策沿革进行回顾的基础上，分析我国粮食价格波动状况与特征，揭示我国不同粮食品种市场价格波动的规律。二是分析当前我国粮食价格变动成因与机理，基于对粮食价格影响因素的理论分析，建立计量经济模型，实证分析各影响因素对我国粮食价格的影响方式和影响程度，比较分析不同粮食品种价格影响因素的异同和影响程度的差异。三是基于供给反应理论，分析粮食价格波动对农户粮食供给行为的影响，并通过构建供给反应模型实证分析价格以及其他各因素对农户粮食供给的影响方向和程度。四是就价格以及其他各因素对粮食生产收益的影响进行理论分析和实证检验，定量测度各因素对我国粮食生产收益的影响方向和影响程度，在此基础上，对价格与其他主要影响因素之间的因果联系和动态关系进行实证检验。 
二、主要内容
通过对历史资料和相关文献的阅读和研究，明确本研究的理论基础，并在此基础上对已有的相关研究成果和文献进行归纳整理，提出本研究的理论分析框架。
在对我国粮食价格政策沿革和波动态势进行分析的基础上，基于ARCH类模型对我国粮食价格波动特征进行实证分析。
分别从影响粮食价格的供求因素和外部冲击因素角度出发，分析当前我国粮食价格变动的成因与机理，通过构建粮食价格影响因素的理论分析框架，运用供求理论和市场均衡理论建立粮食市场均衡模型，实证分析各影响因素对我国粮食价格的影响方式和影响程度，比较分析不同粮食品种价格影响因素的异同和影响程度的差异。
基于供给反应理论分析粮食价格波动对农户粮食供给行为的影响，并通过构建粮食供给反应模型实证分析各因素对农户粮食供给的影响方向和程度。
对粮食价格以及其他因素对粮食生产收益的影响进行理论分析，在此基础上综合运用多种计量方法和实证模型，就各因素对我国粮食生产收益的影响方向和影响程度进行定量测度，对比分析2004年之前和2004年以来各影响因素对粮食生产收益影响程度的差异。另外，对主要影响因素之间的因果联系和动态关系进行实证检验。
第四节研究方法和数据来源
一、研究方法
本研究通过对历史资料和相关文献的阅读和研究，在对国内外文献归纳梳理和经济学理论运用的基础上，综合运用理论分析和实证分析、定性分析和定量分析相结合的方法，对相关的数据资料进行统计和计量分析。
具体来说，采用的研究方法如下。
1历史和文献研究法
通过对历史资料和相关文献的阅读和研究，对已有的相关研究成果进行归纳整理，梳理我国粮食价格政策的演进脉络，阐述本研究的理论基础和分析框架。
2实证研究法
采用现代计量经济学和统计学方法，对统计数据进行研究。本研究综合运用协整分析、ARCH类模型、供给反应模型、面板数据模型和VAR模型等多种实证研究方法。具体来说，在对我国粮食价格波动特征的实证分析中，采用ARCH类模型分析不同粮食品种价格波动的集簇性和非对称性特征；在对我国粮食价格影响因素的实证分析中，基于供需理论和市场均衡理论，构建我国粮食市场价格影响因素的实证模型，并运用我国不同粮食主产区的面板数据模型对各因素对不同品种粮食价格的影响方式和影响程度进行实证分析；在粮食价格波动对粮食供给反应影响的研究中，将粮食价格政策变量引入模型，运用修正的供给反应模型对不同品种粮食的供给反应进行研究；在粮食价格波动对粮食生产收益影响的研究中，利用ADF单位根检验法检验各变量的平稳性及其单整阶数，以避免出现伪回归问题；其次，通过协整分析检验各变量之间是否存在长期稳定的均衡关系；最后，通过建立粮食生产净利润和价格以及其他影响因素的多元线性时间序列回归模型和面板数据模型，定量分析各影响因素对农户粮食生产净利润影响的方向和程度。另外运用格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应函数和方差分解方法对粮食生产收益各影响因素之间的因果关联和动态关系进行实证检验。
3比较分析法
对比分析不同品种粮食市场价格波动的特征及影响因素的差异。在粮食价格波动对粮食供给和粮食生产收益影响的研究中，对比分析各因素对不同粮食品种供给、生产收益影响程度的异同。与此同时，通过分阶段对比分析，揭示各因素对粮食生产收益影响程度在2004年前后的变动状况。
二、数据来源
本书研究数据主要来源于历年《中国统计年鉴》、历年中国各省、自治区、直辖市统计年鉴、《全国农产品成本收益资料汇编》《中国粮食年鉴》、中华粮网、国家粮油信息中心的相关数据资料，以及历年国家出台的关于粮食的相关政策文件。