消费信用模型:定价、利润与组合

1消费信用和信用评分简介
1.1引言：消费信用的重要性和影响力
1.2违约信用评分的历史背景
1.3贷款机构的目标
1.3.1银行的目标
1.3.2贷款过程
1.4贷款决策的建模工具
1.4.1影响图
1.4.2消费信贷中的申请决策
1.4.3决策树
1.4.4消费信贷决策树
1.4.5策略树
1.5概率、比率和分数
1.5.1概率和比率
1.5.2总体比率和信息比率
1.5.3分数：一个充分统计量
1.5.4对数比率分数
1.5.5对数比率分数的分解
1.5.6朴素Bayes评分卡的构建
1.5.7分数分布
1.6分数的变换
1.6.1缩放自然分数
1.6.2缩放正态分布的分数
1.6.3多级评分卡
1.6.4风险率和时变分数
1.6.5离散时间风险概率
1.7贷款的回报和成本
1.7.1单期贷款的回报率模型
1.7.2单期企业债券的回报率模型
1.7.3消费贷款的利润率和回报率
1.7.4两期回报率模型
1.7.5多期贷款
1.8评分卡构建的基本原理
1.8.1建立评分卡的基本方法
1.8.2拒绝推断
1.8.3行为评分
1.8.4数据样本
1.8.5数据检验和整理
1.8.6样本细分
1.8.7训练和检验样本
1.8.8剔除特征变量
1.8.9特征粗分类
1.8.10卡方和信息统计量
1.8.11粗分类生成新变量
1.8.12评分卡终形成和检验
1.9逻辑回归评分卡
1.10其他建立评分卡的方法
1.10.1线性回归
1.10.2散度化
1.10.3线性规划
1.10.4分类树
2评分系统的评估
2.1评分卡质量的评估
2.1.1交叉验证法
2.1.2自展法
2.2判别能力的测量
2.2.1散度与信息量
2.2.2马氏距离
2.2.3KS统计量
2.2.4D—致性统计量与U统计量
2.3ROC曲线和Gini系数
2.3.1Gini系数和AUROC
2.3.2ROC曲线与D统计量、KS统计量的关系
2.3.3Gini系数的边界
2.3.4ROC曲线和商业决策
2.3.5CAP曲线与准确率
2.4评分卡细分对判别能力的影响
2.4.1样本细分对Gini系数的影响
2.4.2样本细分对KS统计量的影响
2.4.3样本细分对散度的影响
2.5评分卡预测概率的校准
2.5.1二项检验
2.5.2二项检验的正态近似
2.5.3卡方检验
2.6分类预测正确程度的测量
2.6.1混淆矩阵
2.6.2类错误和第二类错误，敏感度和特异度
2.6.3交换集合
2.6.4小错误成本
3基于风险定价
3.1消费信贷中的可变定价
3.1.1可变定价
3.1.2差异化定价
3.1.3响应率和接受率
3.1.4双重定价
3.2无风险利率响应函数和定价
3.2.1无风险响应率
3.2.2弹性
3.2.3支付意愿
3.2.4常见的响应函数
3.2.5定价
3.3风险响应关系，逆向选择和负担能力
3.3.1风险响应关系
3.3.2逆向选择
3.3.3风险响应关系和逆向选择的区别
3.3.4负担能力
3.4基于风险的响应函数和定价
3.4.1基于风险的好人概率
3.4.2基于风险的利率
3.4.3无逆向选择的利率
3.4.4有逆向选择的利率
3.5多种优惠条件下的接受概率
3.5.1贷款的多种优惠条件
3.5.2逻辑接受概率函数
3.5.3线性规划估计支付意愿
3.5.4加速生命模型估计支付意愿
3.6借贷博弈定价模型
……
4利润评分和动态模型
5组合信用风险和巴塞尔协议
附录
术语表
参考文献
译后记