金融风险管理（第五版）

本教材以《第三版巴塞尔协议》的核心内容、中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》的主要内容及各项风险管理规章制度为基础，以金融业规范为支点，对金融风险管理的基本理论、基本方法和各金融机构的实际监管要求进行了阐述，同时吸收了金融、投资领域的改革和科研成果，力求将国际惯例和我国金融监管的要求相结合，以满足应用型人才培养的教学要求、贴近实际工作需要为目的，体现较强的前沿性和可操作性，力求使教材内容既全面系统又重点突出。

第1 章金融风险管理概述／1
1.1 金融风险的定义与特征／1
1.2 金融风险管理的内涵和目的／7
1.3 金融风险管理的组织机构／8
1.4 金融风险管理的流程／10
本章小结／13
主要概念和观点／13
基础训练／13
第2 章金融风险管理的基本方法／14
2.1 现代风险管理的基础与发展／14
2.2 金融风险管理的定性方法／19
2.3 金融风险管理的定量方法／22
2.4 内部控制与金融风险管理／24
本章小结／26
主要概念和观点／27
基础训练／27
第3 章信用风险管理／28
3.1 信用风险概述／28
3.2 信用风险的计量／32
3.3 信用风险的控制／45
本章小结／54
主要概念和观点／55
基础训练／56
第4 章流动性风险管理／57
4.1 流动性风险概述／57
4.2 流动性风险管理的技术方法／61
4.3 流动性风险的监管指标与监测工具／66
本章小结／69
主要概念和观点／70
基础训练／70
第5 章市场风险管理／71
5.1 市场风险概述／71
5.2 市场风险管理体系／75
5.3 市场风险的计量方法／79
5.4 利率风险管理的创新工具／93
本章小结／100
主要概念和观点／100
基础训练／101
第6 章操作风险管理／102
6.1 操作风险概述／102
6.2 操作风险的计量／107
6.3 操作风险的控制与缓释／117
本章小结／120
主要概念和观点／120
基础训练／121
第7 章系统性金融风险管理／122
7.1 系统性金融风险概述／122
7.2 系统性金融风险的特征和种类／126
7.3 我国系统性金融风险产生的原因及整体评价／129
7.4 系统性金融风险的监管／131
7.5 系统性金融风险的防范与管理／134
本章小结／139
主要概念和观点／139
基础训练／140
第8 章金融机构风险管理／141
8.1 商业银行风险管理／141
8.2 证券公司风险管理／153
8.3 保险公司风险管理／163
8.4 人身保险公司全面风险管理／174
8.5 基金管理公司风险管理／179
本章小结／188
主要概念和观点／188
基础训练／189
第9 章金融风险预警／190
9.1 金融风险预警概述／190
9.2 金融风险预警机制的框架／191
9.3 金融风险预警的对策／193
本章小结／203
主要概念和观点／203
基础训练／204
第10 章金融监管／205
10.1 金融监管概述／205
10.2 金融监管的方法／209
10.3 金融监管的基本内容／210
10.4 金融监管的国际准则／215
10.5 金融监管体制／230
本章小结／234
主要概念和观点／234
基础训练／235
参考文献／236