期权、期货及其他衍生产品（第9版）习题集

本书是《期权、期货及其他衍生产品》（原书第9版）配套习题集。本书为许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导，可作为高等院校金融相关专业教学用书，也可作为金融机构的管理者，特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。全书对《期权、期货及其他衍生产品》教材的练习题进行了详细解答，由浅入深，切中要害。此外，许多习题本身包含金融衍生产品的实践背景，使读者能理论联系实际、近距离地接触实践操作。

目录前言第1章　引言1第2章　期货市场的运作机制11第3章　利用期货的对冲策略18第4章　利率24第5章　如何确定远期和期货价格33第6章　利率期货43第7章　互换51第8章　证券化与2007年信用危机61第9章　OIS贴现、信用及资金费用64第10章　期权市场机制68第11章　股票期权的性质76第12章　期权交易策略84第13章　二叉树91第14章　维纳过程和伊藤引理102第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型109第16章　雇员股票期权124第17章　股指期权与货币期权128第18章　期货期权138第19章　希腊值146第20章　波动率微笑159第21章　基本数值方法167第22章　风险价值度184第23章　估计波动率和相关系数189第24章　信用风险196第25章　信用衍生产品204第26章　特种期权211第27章　再谈模型和数值算法220第28章　鞅与测度231第29章　利率衍生产品：标准市场模型238第30章　曲率、时间与Quanto调整246第31章　利率衍生产品：短期利率模型252第32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线262第33章　再谈互换268第34章　能源与商品衍生产品272第35章　实物期权276

前言这本书是配合我的《期权、期货及其他衍生产品》（原书第9版）一书的习题集，书中所列习题都是教材每章后的练习题。这些练习题能帮助读者进行自测，了解自身对于相关知识的掌握程度。练习题的难度既有那些为基本的概念方面的测试，也有涉及一些富有挑战性的分析技巧。部分练习题在书中都有详细的解答。 建议读者先自行尝试解答问题，在解不出来的情况下再看参考答案，这样才能达到好的效果。 书中的内容都来自我的《期权、期货及其他衍生产品》（原书第9版）。 欢迎读者对于书中内容提出建议，我的E-mail地址是[email protected]。 约翰·赫尔多伦多大学罗特曼管理学院