描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787302518204丛书名: 从零开始学
《从零开始学期货交易策略》》知识体系完整，力求从零开始，通俗易懂。理论与实例结合紧密，以实例讲解理论，注重对初学者的实战技巧的培养。
《从零开始学期货交易策略》首先着眼于期货交易策略实战应用，然后再探讨深层次的技巧问题。
《从零开始学期货交易策略》精心选择案例，反复练习，举一反三。
《从零开始学期货交易策略》把期货实战交易策略中所需要的基础知识、交易理念、交易原则、交易计划、资金管理融为一体，让您在实战中成为期货交易高手、成为期货市场中的赢家。
《从零开始学期货交易策略》首先讲解了期货交易策略的基础知识，即什么是期货、什么是期货交易策略、期货交易策略的重要性和主要内容、杰西? 利文摩尔的交易策略、斯坦利? 克罗的交易策略；其次讲解了期货实战的交易理念、交易原则、交易计划；再次讲解了期货实战交易的资金管理技巧和分析技巧以及期 货实战的短线交易策略、套利交易策略、中长线交易策略；*后讲解了期货实战交易的心理控制策略和期货交易的风险事件案例。 《从零开始学期货交易策略》在讲解过程中既考虑到读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解了期货实战交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。 《从零开始学期货交易策略》适用于各种不同的投资者，如新老期民、经济财经类专业的大学生、期货操盘手和专业期货评论人士阅读，更适用于那些有志于在这个充满风险、寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并*终战胜失败、战胜自我的勇者阅读。
目 录
第1 章 期货交易策略概论 1
1.1 期货概述 2
1.1.1 什么是期货 2
1.1.2 什么是期货合约 2
1.1.3 期货交易的特点 4
1.1.4 国内期货交易所 5
1.1.5 国际主要的期货交易所 8
1.1.6 期货市场的发展趋势 12
1.2 期货交易策略概述 14
1.2.1 期货交易策略的定义 14
1.2.2 期货交易策略的重要性 16
1.2.3 期货交易策略的主要内容 16
1.3 杰西·利文摩尔的实战交易策略 18
1.3.1 杰西·利文摩尔的实战交易理念和实战交易原则 18
1.3.2 杰西·利文摩尔的实战交易技巧 21
1.4 斯坦利·克罗的实战交易策略 22
1.4.1 斯坦利·克罗的一般实战交易策略 22
1.4.2 斯坦利·克罗的重要实战交易策略 23
第2 章 期货交易理念的实战技巧 31
2.1 初识交易理念 32
2.2 市场是对的并且是公平的 32
2.2.1 市场是对的 33
2.2.2 市场是公平的 36
2.3 顺势而为 37
2.3.1 趋势的定义 37
2.3.2 趋势的三种走向 37
2.3.3 趋势的三种类型 39
2.3.4 顺势操作才能赚大钱 40
2.3.5 趋势行情为什么你赚不到钱甚至还赔钱 42
2.4 不要主观臆测市场 44
2.5 预判市场要看本质 46
2.6 影响获利的因素 46
2.6.1 市场是只纸老虎 47
2.6.2 自己是只真老虎 47
2.6.3 交易冠军马丁·舒华兹的自我认知 49
2.6.4 投资大师杰姆·罗杰斯的自我认知 49
2.7 期货交易时机选择最重要 50
2.8 期货交易盈利是唯一目的 51
2.9 期货市场是非线性的 51
2.10 期货交易的致命天敌 52
2.10.1 过量交易 52
2.10.2 保守性交易和自负性交易 52
2.10.3 报复性交易和激进性交易 53
2.10.4 怯懦性交易和侥幸性交易 53
2.10.5 预测性交易 53
2.11 自己的期货交易系统要从复杂到简单 54
第3 章 期货交易原则的实战技巧 55
3.1 初识交易原则 56
3.2 资金安全原则的实战技巧 56
3.2.1 资金安全并不是指投资不亏钱 56
3.2.2 一定要未买先思卖 58
3.2.3 资金安全的实现方式 58
3.2.4 资金安全的错误认识 59
3.3 小亏损大盈利原则的实战技巧 63
3.3.1 小亏损 63
3.3.2 大盈利 65
3.3.3 小亏损大盈利的实现方式 65
3.4 止损与止盈原则的实战技巧 69
3.4.1 止盈 69
3.4.2 止损的方法 71
3.4.3 为什么止损那么难 74
3.4.4 止损与止盈的执行 75
3.5 风险控制原则的实战技巧 75
3.5.1 什么是风险控制原则 75
3.5.2 控制每一笔交易的风险 75
3.5.3 避免过度交易 76
3.5.4 避免冲动性交易 77
3.5.5 交易前定义风险 77
3.5.6 交易中控制风险 78
3.6 风险收益比原则的实战技巧 78
3.7 交易模式多样化原则的实战技巧 79
3.7.1 什么是交易模式多样化 79
3.7.2 日内交易模式 80
3.7.3 中长线交易模式 81
3.8 亚当理论十大守则 82
3.9 江恩的24 条守则 85
第4 章 期货交易计划的实战技巧 87
4.1 初识交易计划 88
4.1.1 交易计划的定义 88
4.1.2 交易计划的组成 88
4.1.3 交易计划的注意事项 90
4.2 交易计划的基本内容 91
4.2.1 投资品种 92
4.2.2 资金大小 92
4.2.3 投资方式 93
4.2.4 进场位置 93
4.2.5 建仓数量 93
4.2.6 盈利目标和亏损限额 93
4.2.7 应变措施 94
4.2.8 时间周期 94
4.2.9 出场位置 94
4.2.10 意外情况的处理 94
4.3 交易计划的制订 95
4.3.1 针对机会品种的胜算分析 95
4.3.2 进场计划 96
4.3.3 随机应对策略 96
4.3.4 出局的策略 96
4.3.5 纪律执行保障 97
4.4 交易计划的实施 97
4.4.1 严格执行交易计划 97
4.4.2 审时度势修改交易计划 98
4.4.3 定时审视交易计划 100
第5 章 期货交易的资金管理技巧 103
5.1 初识资金管理 104
5.1.1 什么是资金管理 104
5.1.2 资金管理的作用 104
5.2 资金管理的3 个方面 106
5.2.1 组合：投入方向 106
5.2.2 仓位：投入多少 107
5.2.3 时机：如何进出 108
5.3 三位一体的盈利策略 108
5.3.1 寻找高胜率的机会 108
5.3.2 寻找大回报的机会 109
5.3.3 合理加大资金投入 109
5.4 如何建仓、加仓和减仓 110
5.4.1 建仓的方法 110
5.4.2 加仓或减仓的方法 110
5.4.3 平均价战术不可乱用 112
5.4.4 累进战术的应用 113
5.5 资金管理的一致性 113
5.6 知行合一是投资的最高境界 114
5.7 国际投资大师的资金管理技巧 115
5.7.1 海龟资金管理法则 115
5.7.2 江恩资金管理法则 115
5.7.3 墨菲的资金管理要领 116
第6 章 期货交易的实战分析技巧 119
6.1 初识分析技术 120
6.1.1 初识基本面分析 120
6.1.2 初识技术分析 120
6.1.3 基本面分析与技术分析的联系 120
6.2 期货交易的基本面分析 121
6.2.1 供给对期货商品价格的影响 122
6.2.2 需求对期货商品价格的影响 123
6.2.3 利率和汇率对期货商品价格的影响 124
6.2.4 经济波动周期对期货商品价格的影响 124
6.2.5 政治和政策因素对期货商品价格的影响 127
6.2.6 期货商品基本面信息的查看方法 127
6.3 期货交易的技术分析 133
6.3.1 市场行为包容消化一切 134
6.3.2 价格以趋势方式演变 135
6.3.3 历史会重演 136
6.3.4 技术分析的类型 137
6.3.5 技术分析的优缺点 148
6.3.6 技术分析与出入市时机的选择 149
6.3.7 技术分析的反面意见 150
6.3.8 技术分析应用注意事项 152
第7 章 期货交易的短线策略 153
7.1 初识短线交易 154
7.1.1 什么是短线交易 154
7.1.2 短线交易的目的 154
7.1.3 短线交易的周期 155
7.1.4 短线交易者的类型 155
7.2 短线交易的特点 156
7.2.1 交易频率高 157
7.2.2 持仓时间短 157
7.2.3 单笔获利少 157
7.2.4 资金使用率高 158
7.3 短线交易的原则 158
7.3.1 不要频繁操作 158
7.3.2 择品种不如择时 159
7.3.3 重势不重价 159
7.3.4 不能把短线变中线 159
7.3.5 短线交易不是目的 160
7.4 短线波段交易 160
7.4.1 什么是短线波段交易 160
7.4.2 短线波段交易要把握大势 160
7.4.3 短线波段交易的过程 161
7.4.4 短线波段交易的实战策略 162
7.5 日内趋势波段交易 165
7.5.1 日内趋势波段交易的特点 165
7.5.2 日内趋势波段交易的优势 165
7.5.3 日内趋势波段交易的条件要求 165
7.5.4 日内趋势波段交易的原则 167
7.5.5 日内趋势波段交易的技巧 168
7.6 日内炒手交易 169
7.6.1 日内炒手交易的特点 170
7.6.2 日内炒手交易的原则 171
7.6.3 日内炒手交易的技巧 173
7.7 短线交易的分时图实战技巧 174
7.7.1 初识分时图 174
7.7.2 分时图均价线的实战技巧 177
7.7.3 分时图的三波上涨法则 180
7.7.4 分时图的三波下跌法则 181
7.7.5 价格继续上涨的判断技巧 182
7.7.6 价格继续下跌的判断技巧 186
7.7.7 分时图的做多技巧 189
7.7.8 分时图的做空技巧 198
第8 章 期货交易的套利策略 209
8.1 套利交易概述 210
8.1.1 什么是套利交易及相关概念 210
8.1.2 套利交易的类型 210
8.1.3 套利交易的优势 211
8.1.4 套利交易与单边交易的区别 213
8.2 影响套利交易形成的因素 214
8.2.1 季节因素 215
8.2.2 持仓费用因素 215
8.2.3 进口费用因素 215
8.2.4 期现价差关系因素 216
8.2.5 压榨关系因素 216
8.2.6 相关性关系因素 216
8.3 套利交易的操作原则 216
8.4 跨期套利 218
8.4.1 牛市套利 218
8.4.2 熊市套利 219
8.4.3 蝶式套利 219
8.5 跨商品套利 220
8.5.1 相关商品套利 220
8.5.2 原料与成品间套利 221
8.6 跨市套利 221
8.7 期现套利 222
8.8 套利交易的风险 223
8.8.1 噪声交易者风险 223
8.8.2 逼空风险 224
8.8.3 套利的时间跨度 224
8.8.4 交易成本 224
8.9 套利交易的注意事项 224
第9 章 期货交易的中长线策略 225
9.1 中长线交易概述 226
9.1.1 什么是中长线交易 226
9.1.2 中长线交易的特点 226
9.1.3 中长线交易与短线交易的区别 228
9.2 中长线交易的优势与劣势 229
9.3 中长线交易的分析方法 229
9.3.1 中长线交易的基础分析 230
9.3.2 实时资讯不是基础分析 234
9.4 中长线交易的规则 235
9.4.1 仓位控制 235
9.4.2 顺势交易 235
9.5 中长线交易的技巧 236
9.5.1 中长线交易中的趋势线应用技巧 236
9.5.2 中长线交易中的均线应用技巧 239
9.6 讲故事学中长线交易 243
第10 章 期货交易的心理控制策略 245
10.1 期货交易胜在心理 246
10.1.1 什么是心理 246
10.1.2 心理的基本特征 247
10.1.3 心理在期货交易中的重要性 249
10.2 克服内心的贪婪 250
10.2.1 欲望与贪婪 250
10.2.2 贪婪使人损失惨重 251
10.2.3 克服贪婪才能投资成功 252
10.3 克服内心的恐惧 254
10.3.1 恐惧及其类型 254
10.3.2 期货市场中的恐惧 255
10.3.3 如何克服恐惧 256
10.4 克服内心的冲动 257
10.4.1 冲动是犯错的根本原因 257
10.4.2 如何克服冲动 258
10.5 克服内心的骄傲 259
10.5.1 为什么你会骄傲 259
10.5.2 自信与骄傲 260
10.5.3 骄傲使你损失惨重 260
10.5.4 如何克服骄傲 261
10.6 遵守规则 262
10.6.1 遵守规则才能稳定盈利 262
10.6.2 自我规则 263
10.7 敢于收益 264
10.7.1 收益和风险 264
10.7.2 勇于收益 264
第11 章 期货交易风险事件案例 267
11.1 女教师炒期货的传奇 268
11.1.1 以小搏大，过于大胆 269
11.1.2 风云突变却拒绝减仓 269
11.1.3 被强行平仓回到起点 269
11.1.4 教训分析 270
11.2 法国兴业银行交易员赌掉71 亿美元 271
11.2.1 豪赌股指期货 271
11.2.2 违规动机不明 271
11.2.3 行业领袖蒙羞 272
11.3 巴林银行的倒闭 272
11.3.1 事件的经过 272
11.3.2 事件的后果及影响 276
11.4 国债“3·27”事件 278
11.5 亨特兄弟操纵白银事件 279
11.5.1 第一次买进白银 279
11.5.2 第二次买进白银 279
11.5.3 接盘失败和价格崩溃 280
11.5.4 事后总结 281
11.6 上海胶合板9607 事件 282
11.6.1 事件的起因与经过 282
11.6.2 反思与总结 283
11.7 红小豆期货事件 284
11.7.1 红小豆期货推出期 284
11.7.2 苏州红期货后来居上 284
11.7.3 天津红9609 事件 285
11.8 海南棕榈油M506 事件 285
11.8.1 M506 合约多空对峙的起因 286
11.8.2 M506 合约行情的走势及最后结果 286
11.9 上海粳米事件 286
11.10 住友铜事件 287
11.11 国外期货市场早期逼仓事件 289
11.11.1 本杰明·哈钦森对芝加哥小麦期货市场的操纵 290
11.11.2 约翰·里昂对芝加哥小麦期货的失败逼仓 291
11.11.3 詹姆斯·A. 帕滕被指控操纵小麦市场 293
前 言
进入21 世纪，我国经济快速发展，为了争夺大宗商品和金融产品的定价权，我国必须大力发展期货市场，使之成为与欧美主要期货市场并驾齐驱的亚太时区的国际定价中心。
随着我们期货市场的迅猛发展，越来越多的人参与到期货交易中。虽然市场中关注技术分析的书很多，但关注期货交易策略的书不多。在每一个努力进取的领域中，一流的、可行的交易策略都是成功不可或缺的一部分。交易策略在金融投机领域，特别是期货市场的重要性绝不亚于其在马拉松比赛、网球锦标赛、象棋比赛的重要性。
期货交易策略，是投资者从事期货操作所依据的根本，一笔完整的交易，是由多个环节综合运用的结果。
本书特点
特 点 说 明
11 章实战精讲 本书体系完善，用11 章的篇幅由浅入深地对期货实战交易策略
进行了专题精讲，其内容涵盖了期货交易策略的基础知识、
杰西• 利文摩尔的实战交易策略、斯坦利• 克罗的实战交易策略、
期货交易理念的实战技巧、期货交易原则的实战技巧、
期货交易计划的实战技巧、期货交易的资金管理技巧、
期货交易的实战分析技巧、期货交易的短线策略、
期货交易的套利策略、期货交易的中长线策略、
期货交易的心理控制策略、期货交易的风险事件案例等
109 个实战技巧 本书结合期货交易策略的实战应用，讲解了109 个应用技巧，
其内容涵盖了杰西• 利文摩尔的实战交易技巧、
斯坦利• 克罗的重要实战交易策略、
顺势操作才能赚大钱、趋势行情为什么你赚不到钱甚至还赔钱、
不要主观臆测市场、交易冠军马丁• 舒华兹的自我认知、
投资大师杰姆•罗杰斯的自我认知、期货交易时机选择最重要、
资金安全并不是指投资不亏钱、小亏损大盈利原则的实战技巧、
止损与止盈原则的实战技巧、风险控制原则的实战技巧、
风险收益比原则的实战技巧、交易模式多样化原则的实战技巧、
交易计划的制订、交易计划的实施、三位一体的盈利策略、
建仓的方法、加仓或减仓的方法、国储铜事件、
短线波段交易的实战策略、日内趋势波段交易的技巧、
日内炒手交易的技巧、牛市套利的技巧、
熊市套利的技巧、蝶式套利的技巧、跨商品套利的技巧、
跨市套利的技巧、期现套利的技巧、中长线交易中的趋势线
应用技巧、中长线交易中的均线应用技巧、
贪婪使人损失惨重、克服贪婪才能投资成功、
如何克服恐惧、遵守规则才能稳定盈利、勇于收益、
女教师炒期货的传奇、法国兴业银行交易员赌掉71 亿美元、
巴林银行的倒闭、国债“3•27”事件、亨特兄弟操纵白银事件、
上海胶合板9607 事件、红小豆期货事件、
海南棕榈油M506 事件、上海粳米事件、
国外期货市场早期逼仓事件等
80 多个实战案例 本书结合理论知识，在讲解的过程中，
列举了80 多个案例进行分析讲解，
让广大投资者在学习理论知识的同时，
更准确地理解其意义和实际应用
80 多个技能提示 本书结合期货实战交易策略中遇到的热点问题、
关键问题及种种难题，以技能提示的方式奉送给
投资者，其中包括小亏损大盈利原则的实战技巧、
资金安全原则的实战技巧、日内炒手交易的技巧等
知识体系 本书的讲解都从基础知识和基本操作开始，
读者无须参照其他书即可轻松入门；
另一层是充分考虑到没有基础知识读者的
实际情况，在文字表述方面尽量避开专业术语，
用通俗易懂的语言讲解每个知识点的应用技巧，
从而突出容易学、上手快的特点
本书结构
章 节 内容介绍 作 用
第1 章 讲解期货交易策略的基础知识， 从整体上认识期货交易策略，
即什么是期货、什么是期货 为后面章节的学习打下良好的基础
交易策略、期货交易策略的
重要性和主要内容、
杰西• 利文摩尔的实战交易策略、
斯坦利• 克罗的实战交易策略
第2 章 讲解期货交易理念、期货交易 详细了解期货交易策略的3 大
到第4 章 原则和期货交易计划 组成部分（期货交易理念、期货交
易原则、期货交易计划），并熟练
掌握它们的实战技巧，这样才能有
效运用预先制定的期货交易策略
第5 章 讲解期货交易的资金管理技巧和 期货交易策略要做到知行合
到第6 章 期货交易的实战分析技巧 一，还必须掌握期货交易的资金管
理技巧和实战分析技巧
第7 章 讲解期货交易的短线策略、期 熟练掌握期货交易的短线策
到第9 章 货交易的套利策略和期货 略、套利策略和中长线策略，才能
交易的中长线策略 在期货市场中最终成为赢家
第10 章 讲解期货交易的心理控制策略 再好的期货交易策略，如果没
有一个心理强大的投资者来执行，
这个交易策略最终也会以失败而告
终。所以期货交易的心理控制策略
也是相当重要的
第11 章 讲解期货交易的风险事件案例 他山之石，可以攻玉。永远铭
记前人惨痛的教训， 以使警钟长
鸣，切莫重蹈覆辙
本书适合的读者
本书适用于各种不同的投资者，如新老期民、经济财经类专业的大学生、期货操盘手和专业期货评论人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。
创作团队
本书由周峰编写，下面人员对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作，他们是刘志隆、王冲冲、吕雷、王高缓、梁雷超、周飞、纪欣欣、葛钰秀、张亮、周科峰、王英茏、陈税杰等。
由于时间仓促，加之水平有限，书中的缺点和不足之处在所难免，敬请读者批评指正。
2.4 不要主观臆测市场
市场最大的确定性，就是不确定。相信市场价格不能被准确预测，把不确定性作为市场的本质，在此基础上再构建自己的交易策略才是明智的。
实际上，价格预测仅仅是每一次成功交易的开始，只是万里长征的第一步。每一个高明的投资者，任何一次具体的交易，首先会考虑当前是不是明朗的趋势行情或震荡行情的后期，只有这样的行情才值得重点参与；然后考虑每一次入市的仓位大小，具体的止损位在哪里；如果入市就有了盈利，是获利了结，还是继续加仓，加多少，加仓后情况没有按自己预期走，又该怎么办，市场出现意外怎么办，短线盈利目标在哪里，中线盈利目标在哪里，等等。显示面对不确定的市场行情，我们不能主观臆测市场，要根据市场的走势，灵活应变。
很多投资者认为，在期货市场中，谁预测价格准确率高，谁就能成为最后的赢家。其实这不是一种正确的认识。如果就某一两次局部的交易而言，确实，你对期货市场价格走势判断是否准确，直接决定了交易结果是赢还是亏。但是，在成万上亿次的交易之后，总的交易结果，并不取决于局部一两次猜测的准确与否，而取决于建立在投资者综合实力和水平之上的市场、心理优势。投资者的市场认识、交易理念、策略技巧、心理素质、修养境界等因素，比起市场预测能力来，对最后的交易成败所起的作用更大。
图2.13 显示的是豆粕指数的日K 线图。
图2.13 豆粕指数的日K 线图
豆粕的价格经过一波上涨之后，创出3416 元高点，然后开始震荡，因为均线系统良好，即价格在30 日均线上方，并且均线是上行的。所以我坚持逢低做多的思维，因为我认为震荡之后，价格有望开始新的一波上涨行情。
但价格始终没有突破3416 元高点，在这种震荡行情中，我没有赚到钱，尽管有时是看对了，但因为没有及时获利了结，甚至还怕出现趋势上涨行情，而冲动地追高加多，结果被套了，小赔出局。
在A 处，价格跌破了30 日均线，这意味着我看多的依据不存在了，所以我果断止损多单，并且做空。
结果第二天价格没有下跌，并且收了一根小阳线，我郁闷了一天，但由于价格还在5 日和30 日均线下方，我仍持有空单。还好，接下来，价格虽然高开，但高开低走，我更确认自己做空是对的，我又加了一些空单。价格当天走势符合我的预期，我就持仓过夜了。接着价格跳空低开，并且继续下跌，我耐心地持有着我的空单，心情特别爽，前几天亏的钱都回来了。
价格下跌几天后，开始震荡，我怕盈利的钱再亏了，及时获利了结，并且制订了下一次做单计划，价格创出新低再做空。
价格震荡几天后，再度低开，并创出新低，即B 处。我果断介入空单，可这一次不符合预期，价格没有继续下跌，反而收了一根小阳线。我意识到自己错了，就果断止损空单，虽然感觉价格要反弹一下，但也没敢介入多单，毕竟当前是明显的下跌行情。
随后价格反弹了几天，然后再度下跌，并且再创新低，即C 处，由于在B 处我在创新低时做空止损，这一次就没有敢做。
在这里我发现，价格虽然在C 处创出了新低，但第二天价格没有继续下跌，反弹强势上涨，并且站上了5 日均线，所以我感觉调整很可能已结束，我轻仓介入了一部分多单。随后价格继续上涨，符合我的预期，我再度加仓做多。
这一波行情我做得不错，沿着10 日均线我一直持有，直到价格创出3492 元高点，即E 处。我知道前期震荡平台很难一次突破，所以我及时止赢多单。
随后几天，价格开始震荡，我怕行情在这里出现顶部，所以我轻仓短线做空，但我发现价格没有下跌的意思，即下跌到10 日均线附近就跌不动了，所以我及时出了空，然后在10 日均线附近再次做多。
通过上面的例子，可以看出来，只有跟着市场走，才能成为真正的赢家。市场是老大，我们必须听它的。
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