面板数据半参数空间滞后计量模型的理论和应用

本书在对非参数/半参数回归模型和空间计量模型发展概况以及相关预备知识进行简要介绍的基础上，构建了系列面板数据半参数空间滞后模型，包括固定效应空间滞后单指数模型、随机效应空间滞后单指数模型、固定效应空间滞后变系数模型和随机效应空间滞后变系数模型。与传统参数空间计量模型比较，这些模型不仅能考察因变量的空间溢出效应，还能考察变量间的非线性特征，有效避免了非参数回归模型中的“维数灾难”问题，估计量具有稳健性。本书系统介绍了上述模型的估计方法，数理论证了估计量的大样本渐近性质，蒙特卡罗数值模拟了估计量的小样本表现，并将估计技术应用于现实经济问题分析中。