基于连接函数的熵市场及风险度量

《基于连接函数的熵市场及风险度量》将以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性，这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围，为了拓宽它的应用领域，该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下，在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。

毕业于大连理工大学数学科学院运筹学与控制论专业，与2012年获理学博士学位。2009年由国家*选派为博士联合培养生，赴美国布法罗大学学习，2011年回国，2012年于东北财经大学金融学院任教，主讲课程为《货币银行学》，《商业银行经营管理》，2012年末开始担任*精品资源共享课《货币银行学》技术负责人。截至2014年3月获得国家自然科学基金资助项目一项，中国博士后基金资助项目一项，并发表学术论文多篇，于2013年被辽宁省评为国家百千万人才工程万人层次人选。

前言
章  绪论
  节  研究目的及意义
  第二节  熵在金融领域的应用及发展
  第三节  连接函数方法的应用及发展
第二章  连接函数理论
  节  相关性研究
  第二节  连接函数的定义
  第三节  连接函数的基本分类
    附录一  连接函数生成
第三章  熵函数及熵市场
  节  熵介绍
    一  熵在热力学中的起源
    二  信息论中的熵
  第二节  熵优化原理
    一  熵优化
    二  小叉熵优化
    附录二  熵优化推导
  第三节  熵与风险度量
    一  基于熵的风险度量
    二  熵和方差的统一
    三  风险估计
  第四节  熵市场假设
    一  风险中性定价的理论框架
    二  熵市场假设理论
    附录三  熵市场假设例题
第四章  连接函数熵的相关性度量
  节  连接函数熵的定义
  第二节  相关性度量指标比较分析
  第三节  连接函数熵的建立
    一  边际分布
    二  相关结构
    三  连接函数熵的计算
  第四节  市场相关程度度量
    一  样本数据
    二  二元连接函数熵
    三  三元连接函数熵
    四  比较分析
第五章  连接函数熵的优化问题
  节  投资组合问题与熵优化
  第二节  联合熵的优化问题
  第三节  联合熵优化的对偶
  第四节  连接函数熵优化
第六章  连接函数贝叶斯估计
  节  贝叶斯方法及其应用
    一  贝叶斯估计原理概述
    二  贝叶斯先验分布与似然函数
  第二节  连接函数贝叶斯方法
    一  连接函数贝叶斯方法的有效性
    二  连接函数贝叶斯估计的基本理论
  第三节  CES函数的推导及转化
  第四节  连接函数贝叶斯估计在投资期限研究中的应用
    一  CAPM投资期限问题的提出
    二  数据表述与描述性统计
    三  投资期限模型的参数估计
    四  对称连接函数似然函数
    五  Archimedean一连接函数的似然函数
    六  结果分析
结语
参考文献