面板数据分析（第二版）（经济科学译库）

　　面板数据模型日益受到应用研究人员的欢迎，因为与横截面数据模型和时序数据模型相比，面板数据模型描述人类行为复杂性的能力更加突出。因此，越来越多且内容更丰富的面板数据集也日益增多。本书l986年的第一版取得了非常大的成功，本书在第一版的基础上进行了重大修订。面板数据研究中的近期进展都以非常严谨而又友好的方式呈现在本书中，并与原有内容有机地结合成一个整体。严谨的理论分析与合理引用的实证案例使得本书对经济、商业、社会学、政治学等领域的研究生和高级研究人员非常有帮助。第二版的具体修订包括对Bayes方法和严格外生性概念(为将各种模型的识别联系起来，估计量在广义矩法框架下表示)的介绍，直观解释估计离散选择模型的半参数方法和面板数据样本选择模型估计的配对修整方法，等等。

第1章  导论
    1.1面板数据的优点
    1.2使用面板数据时的问题
    1.3全书内容提要
第2章  协方差分析
    2.1　引言
    2.2　协方差分析
    2.3　案例
第3章  简单变截距回归模型
    3.1　引言
    3.2　固定效应模型：最小二乘虚拟变量法
    3.3　随机效应模型：方差成分模型的估计
    3.4　固定效应还是随机效应
    3.5　误设检验
    3.6　包含特异变量以及个体和时间特异效应项的模型
    3.7　异方差
    3.8　误差项序列相关的模型
    3.9　任意误差结构的模型——chamberlain丌法
    附录　3A最小距离估计量的一致性和渐近正态性
    附录　3B三成分模型的方差一协方差矩阵的特征向量和逆
第4章  变截距动态模型
    4.1　引言
    4.2　协方差估计量
    4.3　随机效应模型
    4.4　案例
    4.5　固定效应模型：
    4.6　残差任意相关时动态模型的估计
    4.7　固定效应向量自回归模型
    附录　4A可行MDE的渐近协方差矩阵的推导
第5章  联立方程模型
    5.1　引言
    5.2　联合广义最小二乘估计技术
    5.3　结构方程的估计
    5.4　三角形方程组
    附录　5A
第6章  变系数模型
    6.1　引言
    6.2　系数随横截面单元变化
    6.3　系数随时期和横截面单元变化
    6.4　随时间演化的系数
    6.5　系数是其他外生变量的函数
    6.6　固定系数和随机系数的混合模型
    6.7　动态随机系数模型
    6.8　案例——流动性限制和企业投资支出
    附录　6A两个正态分布的联合分布
第7章  离散数据
    7.1　引言
    7.2　常见的离散响应模型
    7.3　估计包含异质项的静态模型的参数方法
    7.4　估计静态模型的半参数方法
    7.5　动态模型
第8章  断尾和截取数据
    8.1　引言
    8.2　案例——非随机缺失数据
    8.3　包含随机个体效应项的Tobit模型
    8.4　固定效应估计量
    8.5　案例：住房支出
　　……
第9章　不完全面板数据
第10章　前沿问题
第11章　全书概略

    纵观全书，萧政不仅严谨而又直观地讨论了理论方法，还给出了大量有助于读者
加深理解和提高洞察力的应用实例。全书表述清晰，编排合理，堪称典范。作为面板
数据计量经济学领域的研究人员，我们都曾受益于萧政的著作，而且今后还会继续受
到更多启发。
    ———Mar Nerlove，马里兰大学
    关于面板数据模型的文献资料在过去几十年里空前增长，萧政本人就是这些文献
的主要贡献者之一。我们祝贺萧政，因为他给我们带来了一本内容全面的经典著作，
现在又对该作品做了及时更新。新版不仅对1986年版做了重大修订，还补充了若干重
要内容，譬如处理断尾和截取面板数据的非线性面板数据模型、样本选择问题，还有
关于动态异质面板单位根和谐振问题的综述，该综述非常有用。本书对学习高年级本
科和研究生计量经济学课程的师生来说都极具价值。
    ——Hasheiil Pesaran，三一学院，剑桥
    萧政创作的《面板数据分析》第一版是一部里程碑式的著作，l5年来都是必读作
品。修订并扩充后的第二版非常巧妙地整合了该领域内重要的新发展。可以肯定新版
仍将是该领域的标志性作品。
    ——Jacques Mairesse，国立统计与经济管理学校(ENSAE)，法国