高级应用计量经济学（清华经济学系列教材）

这是一本专门为一个学期的研究生高级计量经济学课程编著的教科书，内容全面，简明扼要，思路清晰，突出应用。本书涵盖现代计量经济学模型的所有分支，包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、面板数据模型、非参数模型和空间计量模型，以及适用的估计方法，包括*似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等；突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释，淡化理论方法的数学推导和证明。本书既是经济学、管理学硕士研究生和非计量经济学专业博士研究生学习现代计量经济学的适用教材，也是进行现代计量经济学应用研究的基础参考书。

李子奈，清华大学经济管理学院教授、国家重点学科（数量经济学）负责人、国家精品课程（计量经济学）主讲教授。曾任清华大学经济管理学院副院长、经济系主任、中国经济研究中心联执主任。主要学术兼职包括教育部经济类学科教学指导委员会委员、中国数量经济学会副理事长兼高等院校专门委员会主任、北京经济学总会副会长等。出版计量经济学领域专著和教科书《计量经济学模型方法论》、《计量经济学——方法与应用》、《计量经济学》（第1、2、3版）和《高等计量经济学》。

叶阿忠，经济学博士，福州大学管理学院教授。兼任中国数量经济学会常务理事。出版计量经济学领域专著和教科书《非参数和半参数计量经济模型理论》、《非参数计量经济学》和《高等计量经济学》等。

第1章绪论

1.1计量经济学应用研究的若干方法论问题

1.1.1问题提出

1.1.2计量经济学模型的检验功能与发现功能

1.1.3计量经济学模型的归纳推理与演绎推理

1.1.4计量经济学应用研究的总体回归模型设定

1.1.5计量经济学应用模型对数据的依赖性

1.2现代计量经济学内容体系

1.2.1引言

1.2.2经典计量经济学模型的基础地位

1.2.3基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列
计量经济学

1.2.4基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学

1.2.5基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学

1.2.6基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学

1.2.7现代计量经济学模型体系的分解与综合

1.3本章思考题与练习题

1.3.1思考题

1.3.2练习题

第2章非经典计量经济学模型估计方法

2.1最大似然估计

2.1.1最大似然原理

2.1.2线性模型的最大似然估计

2.1.3非线性模型的最大似然估计

2.1.4异方差和序列相关的最大似然估计

2.1.5最大似然估计下的Wald、LM和LR检验

2.2广义矩估计

2.2.1概述

2.2.2广义矩估计及其性质

2.2.3正交性条件和过度识别限制的检验

2.2.4关于2SLS与GMM关系的讨论

*2.3贝叶斯估计

2.3.1贝叶斯估计

2.3.2线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计

2.3.3一个贝叶斯估计的实例

*2.4分位数回归估计

2.4.1分位数回归的提出

2.4.2分位数回归及其估计

2.4.3分位数回归的假设检验

2.4.4实例

2.5本章思考题与练习题

2.5.1思考题

2.5.2练习题

 

 

第3章现代时间序列计量经济学模型

3.1时间序列的平稳性与单位根检验

3.1.1时间序列数据的平稳性

3.1.2单整时间序列

3.1.3平稳性的单位根检验

3.1.4趋势平稳与差分平稳随机过程

*3.1.5结构变化时间序列的单位根检验

3.2时间序列的协整检验与误差修正模型

3.2.1长期均衡关系与协整

3.2.2协整的E?G检验

3.2.3协整的JJ检验

3.2.4关于均衡与协整关系的讨论

*3.2.5结构变化时间序列的协整检验

3.2.6误差修正模型

3.3向量自回归模型

3.3.1向量自回归模型概述

3.3.2向量自回归模型及其估计

3.3.3格兰杰因果关系检验

3.3.4脉冲响应分析和方差分解分析

3.3.5向量误差修正模型

3.3.6实例

3.4本章思考题与练习题

3.4.1思考题

3.4.2练习题

第4章微观计量经济学模型

4.1微观计量经济学模型概述

4.1.1微观计量经济学的产生和发展

4.1.2微观计量经济学模型的类型

4.2二元离散选择模型

4.2.1社会经济生活中的二元离散选择问题

4.2.2二元离散选择模型

4.2.3二元Probit离散选择模型及其参数估计

4.2.4二元Logit离散选择模型及其参数估计

4.2.5实例

4.2.6二元离散选择模型的检验

4.3多元离散选择模型

4.3.1社会经济生活中的多元选择问题

4.3.2一般多元离散选择Logit模型

4.3.3嵌套Logit模型

4.3.4排序多元离散选择模型

4.3.5实例

4.4离散计数数据模型

4.4.1离散计数数据模型的提出

4.4.2计数过程及其分布

4.4.3泊松回归模型

4.4.4负二项分布回归模型

4.4.5零变换泊松模型

4.4.6实例

4.5选择性样本数据计量经济学模型

4.5.1社会经济生活中的选择性样本问题

4.5.2“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计

4.5.3“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计

4.5.4“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计

4.5.5选择性样本的经验判断和检验

4.5.6实例

*4.6持续时间数据被解释变量计量经济学模型

4.6.1计量经济学中持续时间分析问题的提出

4.6.2转换比率与转换比率模型

4.6.3实例

4.7本章思考题与练习题

4.7.1思考题

4.7.2练习题

第5章面板数据计量经济学模型

5.1面板数据计量经济学模型概述

5.1.1面板数据模型的发展

5.1.2经典面板数据模型的类型

5.1.3经典面板数据模型的设定检验

5.2变截距面板数据模型

5.2.1固定效应变截距模型

5.2.2随机效应变截距模型

5.2.3固定效应和随机效应的检验

5.2.4截面个体变截距面板数据模型实例

5.3变系数面板数据模型

5.3.1变系数面板数据模型表达及含义

5.3.2固定效应变系数面板数据模型的估计

5.3.3随机效应变系数面板数据模型的估计

5.3.4变系数面板数据模型实例

5.4动态面板数据模型

5.4.1动态面板数据模型表达及含义

5.4.2固定效应动态面板数据模型及估计

5.4.3随机效应动态面板数据模型及估计

5.4.4动态面板数据模型实例

5.5本章思考题与练习题

5.5.1思考题

5.5.2练习题

第6章非参数计量经济学模型

6.1非参数计量经济学模型概述

6.1.1非参数计量经济学模型的发展

6.1.2非参数计量经济学模型的主要类型

6.2非参数模型局部逼近估计方法

6.2.1密度函数的非参数核估计

6.2.2非参数回归模型的核估计

6.2.3非参数回归模型的局部线性估计

6.2.4实例

*6.3非参数模型全局逼近估计方法简介

6.3.1正交序列估计简介

6.3.2多项式样条估计简介

6.3.3惩罚最小二乘法简介

6.4半参数计量经济学模型

6.4.1半参数线性回归模型

6.4.2半参数二元离散选择模型

6.4.3实例

6.5本章思考题与练习题

6.5.1思考题

6.5.2练习题

第7章空间计量经济学模型

7.1空间计量经济学模型概述

7.1.1空间计量经济学模型的发展

7.1.2空间计量经济学模型的类型

*7.2空间效应

7.2.1空间权重矩阵

7.2.2空间相关性的指标

7.2.3实例

*7.3空间计量经济学模型估计与检验

7.3.1空间滞后模型的IV和ML估计

7.3.2空间误差模型的ML估计

7.3.3空间计量经济学模型的LM检验

7.3.4空间残差相关性的Moran?I检验

7.3.5实例

7.4本章思考题与练习题

7.4.1思考题

7.4.2练习题

参考文献