计量经济学（第三版）

    《计量经济学》的两位作者马克·W.沃森与詹姆斯·H.斯托克都是计量经济学领域中的权威，尤其以时间序列的研究*为出众。本书全面系统地介绍了计量经济学的基本知识。全书共分五篇，内容包括：导论与复习、回归分析基础、回归分析的深入专题、经济时间序列数据的回归分析、回归分析的计量经济学理论。

    加州大学伯克利分校经济学博士，曾任教于加州大学伯克利分校及哈佛大学肯尼迪政府学院。研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等，曾发表论文90多篇，并出版若干其他专著。普林斯顿大学经济系教授。 马克·W.沃森与詹姆斯·H.斯托克两位都是计量经济学领域中的权威，尤其以时间序列的研究为出众。

篇导论与复习1经济问题和数据

1.1我们研究的经济问题

1.2因果效应和理想化试验

1.3数据：来源和类型

2概率论复习

2.1随机变量和概率分布

2.2期望值、均值和方差

2.3二维随机变量

2.4正态分布、卡方分布、学生t分布和F分布

2.5随机抽样和样本均值的分布

2.6抽样分布的大样本近似附录

2.1重要概念

2.3中结论的推导

3统计学复习

3.1总体均值的估计

3.2有关总体均值的假设检验

3.3总体均值的置信区间

3.4不同总体的均值比较

3.5基于试验数据的因果效应的均值之差估计

3.6样本容量较小时使用t统计量

3.7散点图、样本协方差和样本相关系数附录

3.1美国当前人口调查附录

3.2Ｙ是μY的小二乘估计量的两种证明方法附录

3.3样本方差一致性的证明第二篇回归分析基础

４一元线性回归

4.1线性回归模型

4.2线性回归模型的系数估计

4.3拟合优度

4.4小二乘假设

4.5OLS估计量的抽样分布

4.6结论附录

4.1加利福尼亚测试成绩数据集附录

4.2OLS估计量的推导附录

4.3OLS估计量的抽样分布

5一元线性回归：假设检验和置信区间

5.1关于某个回归系数的假设检验

5.2回归系数的置信区间

5.3X为二值变量时的回归

5.4异方差和同方差