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首页计算机/网络家庭与办公室用书Excel与期权定价

Excel与期权定价

作者:周爱民,吴蕾 主编 出版社:厦门大学出版社 出版时间:2011年08月 

ISBN: 9787561539965
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €26.99

类别: 期货, 家庭与办公室用书 SKU:5c239ec3421aa985877a65bb 库存: 有现货
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描述

开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787561539965

内容简介

  本书是南开大学金融学系本科生与硕士生课程“金融工程学”配套的实验教材,也是南开金融十几本实验课程教材体系中的一本,全书分为期权的敏感性参数;期权的二叉树定价法;二重期权组合的利损分析等内容。

目  录

章  期权的B—S定价法
 节  期权的&S定价法模拟
   一、期权定价的B—S公式
   二、期权B—S公式的图形模拟
   三、卖权的图形模拟
 第二节  期权的利损曲线
 第三节  期权的利损值与元风险利率的关系
 第四节  期权的利损值与标的股票价格波动率的关系
第二章  期权的敏感性参数
 节  Alpha与Delta 
   一、Alpha(α) 
   二、Delta(△)
 第二节  Gamma与Vega
   一、Gamma(□)
   二、Vega(ψ)
 第三节  Theta与Rho
   一、Theta(□)
   二、Rho(p)
 第四节  Volga与Vanna
   一、Volga
   二、Vanna
 第五节  波动率微笑与敏感性参数组合
   一、波动率微笑
   二、敏感性参数的中性组合
第三章  期权的二叉树定价法
 节  二叉树风险证券定价法
 第二节  二叉树欧式期权定价法
   一、单期欧式期权定价
   二、多期欧式期权定价
   三、欧式期权的收益函数定价法
 第三节  二叉树美式期权定价法
 第四节  二叉树期权定价的霍尔参数法
   一、霍尔二叉树期权定价法的特点
   二、霍尔二叉树期权定价法的例子
   三、小二叉熵方法修正霍尔参数法
第四章  二重期权组合的利损分析
 节  分跨期权组合的利损分析
   一、分跨期权多头的利损分析
   二、利用Excel作图
   三、计算盈亏平衡点
   四、如何合理有效地运用分跨期权组合
 第二节  宽跨期权组合的利损分析
   一、宽跨期权组合利损计算分析
   二、利用Excel作出宽跨期权组合的利损曲线
   三、计算盈亏平衡点
 第三节  垂直差价期权组合的利损分析
   一、垂直差价组合的利损分析
   二、利用Excel作出垂直差价期权组合的利损曲线
   三、计算盈亏平衡点
 第四节  水平差价期权组合的利损分析
   一、基于Excel对水平差价期权多头的利损分析
   二、利用Excel作图
   三、计算盈亏平衡点
 第五节  对角差价期权组合的利损分析
   一、基于Excel对对角差价期权多头的利损分析
   二、利用Excel作图
   三、计算盈亏平衡点
第五章  三重期权组合的利损分析
 节  背景知识
   一、叠做差价期权组合的利损分析
   二、逆叠做差价期权组合的利损分析
   三、比率回廊式期权套利组合的利损分析
   四、逆比率回廊式期权组合的利损分析
 第二节  叠做期权组合的利损分析
   一、当前日期叠做期权组合的价值和多头的利损
   二、购买后三个月和即将到期叠做期权组合的价值和多头的利损
   三、叠做期权组合空头的利损
   四、基于Excel的叠做差价期权组合的利损分析
 第三节  逆叠做期权组合的利损分析
   一、逆叠做期权组合的价值和多头、空头的利损
   二、基于Excel的逆叠做差价期权组合的利损分析
 第四节  上翘比率回廊式期权组合的利损分析
   一、当前时刻上翘盼比率回廊式期权组合的价值和利损
   二、其他时刻上翘的比率回廊式期权组合的价值和利损
 第五节  下翘比率回廊式期权组合的利损分析
   一、录入数据
   二、计算下翘的比率回廊式期权套利组合的价值和利损
   三、制作控件实现对t的控制
   四、作图
第六章  四重期权组合的利损分析¨
 节  背景知识
   一、三明治差价期权组合的利损分析
   二、蝶式差价期权组合的利损分析
 第二节  由看涨期权构成的三明治差价期权组合
   一、计算三明治差价期权组合的价值
   二、计算投资者的利损
 第三节  由看跌期权构成的三明治差价期权组合
   一、计算三明治差价期权组合的价值
   二、计算投资者的利损
 第四节  蝶式差价期权组合的利损分析
 第五节  铁鹰式期权组合的利损分析
   一、铁鹰式期权组合
   二、铁鹰式期权组合的定价
   三、铁鹰式期权组合定价的实例
第七章  选择者期权的定价与利损分析
 节  背景知识
   一、基本特点
   二、选择者期权的定价
 第二节  简单选择者期权的利损分析
   一、简单选择者期权的利损分析
   二、利用Excel作图
   三、计算盈亏平衡点
 第三节  复杂选择者期权的动态分析
   一、建立基本模型
   二、利用Excel作图
   三、让图形动态化
第八章  亚式期权与数字期权的定价
 节  亚式期权的背景知识
   一、亚式期权
   二、亚式期权的分类
   三、具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价
   四、具有固定执行价格的算术平均亚式期权的定价
 第二节  固定行使价格几何平均亚式期权定价
   一、计算固定执行价格几何平均亚式期权的价格
   二、期权价格、内在价值与标的资产价格之间的变化关系
   三、计算哆头方的利损
 第三节  连续算术平均亚式期权定价
   一、计算固定执行价格算术平均亚式期权的价格
   二、看涨期权价格与股票价格之间的变换关系
   三、算术平均亚式期权的应用
 第四节  数字期权的定价
第九章  回望期权的定价
 节  背景知识
   一、回望期权的定义与种类
   二、回望期权定价
 第二节  欧式浮动行使价格回望看涨期权定价实例
   一、利用Excel为浮动行使价格回望看涨期权定价
   二、购买浮动行使价格回望看涨期权的损益分析
 第三节  欧式浮动行使价格回望看跌期权定价实例
   一、利用Excel为浮动行使价格回望看跌期权定价
   二、购买浮动行使价格回望看跌期权的损益分析
 第四节  欧式固定行使价格回望看涨期权定价实例
   一、利用Excel为固定行使价格回望看涨期权定价
   二、购买固定行使价格回望看涨期权的损益分析
 第五节  欧式固定行使价格回望看跌期权定价实例
   一、利用Excel为固定行使价格回望看跌期权定价
   二、购买固定行使价格回望看跌期权的损益分析
第十章  障碍期权的定价
 节  背景知识
   一、下跌敲出看涨期权和下跌敲入看涨期权的定价
   二、上升敲出看涨期权和上升敲入看涨期权的定价
   三、上升敲出看跌期权和上升敲入看跌期权的定价
   四、下跌敲出看跌期权和下跌敲入看跌期权的定价
 第二节  下跌敲入、敲出看涨期权的定价(一)
   一、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价格
   二、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价值
   三、计算下跌敲入、敲出看涨期权多头的利损
   四、其他时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值和多头的利损
 第三节  下跌敲入、敲出看涨期权的定价(二)
   一、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价格
   二、计算不同时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值
   三、计算下跌敲入、敲出看涨期权多头的利损
   四、其他时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值和多头的利损
 第四节  上升敲入、敲出看涨期权的定价
   一、计算上升敲入、敲出看涨期权的价格
   二、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价值
   三、计算不同时刻上升敲入、敲出看涨期权多头的利损
第十一章  复合期权的定价
 节  背景知识
   一、复合期权
   二、复合期权的定价
 第二节  买权的复合买权定价
   一、利用Excel计算买权的复合买权的价值
   二、如何用Excel作图
   三、购买该复合买权几种可能的结果
 第三节  卖权的复合买权定价
   一、利用Excel计算卖权的复合买权的价值
   二、利用Excel作图
   三、购买该复合期权几种可能的结果
 第四节  买权的复合卖权定价
   一、利用Excel计算买权的复合卖权的价值
   二、利用Excel作图
   三、购买该复合期权几种可能的结果
 第五节  卖权的复合卖权定价
   一、利用Excel计算卖权的复合卖权的价值
   二、利用Excel作图
   三、购买该复合期权几种可能的结果

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