监管机制对商业银行风险承担行为的影响研究–基于银行资产配置视角

2007年引发的*球金融危机和2011年欧债危机，突显银行业监管的重要性和改革的必要性。为此，综合考察资本监管、监督检查和市场约束三大监管支柱有效性和相互关系，发挥抑制银行风险承担行为的效应，具有重要的理论和现实意义。本书基于资本监管作用银行风险承担行为的特殊约束条件基础上，分析资产配置和监管机制与银行流动性风险管理的关系。然后，运用数理模型，分析资产配置视角下监管机制影响银行风险承担行为的机理。一方面深入剖析三大监管支柱监管策略与银行风险选择策略的动态博弈机理；另一方面，借鉴Decamps的连续时间模型加以改进，引入隐性担保制度，依次引入资本监管、市场约束和监督检查参数，建立数理模型表明：三大监管支柱对银行风险承担行为具有抑制作用，资本监管和监督检查之间具有替代关系，而市场约束是该两大支柱的有益补充。同时，构建基于资产流动性和负债流动性策略的资产配置模型。*后，实证分析资产配置视角下监管机制作用银行资本调整与风险承担。一方面实证表明三大监管支柱对银行风险承担具有显著影响，两两之间确实具有互补或替代关系；另一方面，基于流动性风险管理策略下的银行资产配置决策模型模拟与检验，认为中国商业银行应该合理配置现金、债券和贷款三项资产的比例，减少存款者提前取款引发的流动性风险；同时，中国商业银行存在不同程度的“资产固态化”，持有的流动性资产（债券）相对较少，非流动性资产（贷款）占比很大，这种配置弱化银行资产的流动性，易产生流动性风险， 从而提出相关政策建议。

河北滦县人，副教授，汉族。1993年毕业于辽宁大学国民经济管理系统计学专业获得经济学学士学位；1996年，毕业于辽宁大学国际经济学院国际金融专业，获得经济学硕士学位；2012年于大连理工大学获得管理学博士学位。1996年来到大连理工大学管理学院任教，主讲课程两次被评为校优秀课程。现为大连理工大学管理与经济学部经济学院金融所副所长，研究方向为公司金融和商业银行经营管理。已出版著作及教材4部，在核心期刊、EI和CSSCI检索发表20余篇论文。主持国家教育部基金项目1项和辽宁省社科基金项目2项，并作为主要参加者参加国家自然基金、国家社科基金项目和辽宁省社科基金项目多项，同时，获得***项目鉴定、辽宁省哲学社会科学成果奖和市级等奖项，获得校青年教师讲课竞赛和教学质量优秀奖等。