金融计算与量化分析

本书为财政部“十三五”规划教材，全书共分为9章，涉及金融计算与量化分析概述、固定收益证券计算、股票收益率计算、投资组合计算、利率期限结构计算、蒙特卡洛模拟期权定价、信用风险管理量化模型、第八章 量化风险投资模型——多因子策略模型原理与实现、基于（代理）Agent计算金融。

于2000年4月担任教师工作后，积极投身于教学和科研工作中，至今已有18年教龄，现任天津财经大学金融系副教授学习经历： 2000年6月获得管理学硕士学位 2008年9月获得金融学博士学位教学方面： 主要承担金融工程、投资学、房地产金融等课程的教学工作。 科研方面： 本人在核心刊物上发表论文4篇。 主编专著1本。 主持并完成局级课题1项。 主编教材2本。本人先后参加了、省部级等科研项目12项，局级项目8项。获得奖励： 2002年度天津财经学院课堂教学先进教师 2002年度天津市高校第六届青年教师教学基本功竞赛优秀奖 2002年度天津财经学院第六届青年教师教学基本功竞赛三等奖