金融市场微观结构分析

本书作者以金融学和微观经济学为基础, 以金融市场微观结构研究为核心, 以概率论、博弈论、随机微分方程理论、计量经济学理论、机器学理论为工具, 为读者展现了金融市场微观结构的丰富内涵, 其内容具备深度、广度, 同时兼顾了实用性, 力求给读者展现一个有经济和社会学基础、综合*新市场认知和建模理念的市场建模系统, 供大家参考。

路冠平博士，2001-2005年就读于南京邮电学院(现南京邮电大学)信息与计算科学专业，2012年在清华大学电子工程系获得工学博士学位，毕业后在上海贝尔 Bell lab(中国区)、上海交通大学从事信息领域的研究工作；后在创业司和大型互联网证券公司承担大数据产品负责人、机器学习架构师工作；目前在上海黄金交易所从事计算金融领域的研究工作，工作领域包括高维统计基础研究、金融机器学习研究和金融市场监管科技。他曾主持国家自然科学基金一项，并累计在国际会议和期刊发表论文20余篇，获得多项专利。

第1 章　交易市场组织

1. 1　金融市场基础

1. 2　市场结构概述

1. 3　交易所与竞价市场

1. 4　竞价市场建设需考虑的风险

1. 5　交易所反洗钱

第2 章　交易主体行为和量化识别

2. 1　交易生态系统与交易网络

2. 2　单边定价下的均衡: 普惠金融案例

2. 3　基于机器学习的推荐算法

2. 4　竞价市场的客户分析

2. 5　客户适当性

第3 章　市场微观结构概论

3. 1　市场微观结构简介

3. 2　市场微观结构中的数学基础

3. 3　竞价市场中的博弈论

3. 4　微观结构中的经典模型

第4 章　市场流动性

4. 1　交易市场流动性理论

4. 2　黄金现货市场的流动性研究概述

4. 3　股票市场的日内价差分布

第5 章　市场运行的基本假设和应用

5. 1　金融数据基本建模

5. 2　基于随机过程的合约设计

第6 章　内生风险感知和态势分析

6. 1　研究背景

6. 2　基于VPIN 的实时监控技术

第7 章　价格发现和风险跨市场价格传导

7. 1　研究基础模型

7. 2　黄金市场的高频跨市场传导研究

第8 章　大数据背景下的市场微观结构前沿技术

8. 1　高维矩阵、凸优化和深度学习理论介绍

8. 2　随机矩阵及其在金融中的应用

第9 章　系统技术前沿及对市场的影响

9. 1　当前的技术趋势

9. 2　现代交易所系统架构

9. 3　三级系统系统架构

9. 4　GPU 和FPGA 在量化中的应用及VaR 快速算法

9. 5　交易技术发展对市场的影响