最优化方法及其Matlab程序设计

本书较系统地介绍了非线性**化问题的基本理论和算法，以及主要算法的Matlab程序设计．主要内容包括（精确或非精确）线搜索技术、*速下降法与（修正）牛顿法、共轭梯度法、拟牛顿法、信赖域方法、非线性*小二乘问题的解法、约束优化问题的**性条件、罚函数法、可行方向法、二次规划问题的解法、序列二次规划法等．设计的Matlab程序有精确线搜索的0.618法和抛物线法、非精确线搜索的Armijo准则、*速下降法、牛顿法、再开始共轭梯度法、BFGS算法、DFP算法、Broyden族方法、信赖域方法、求解非线性*小二乘问题的L-M算法、解约束优化问题的乘子法、求解二次规划的有效集法、SQP子问题的光滑牛顿法以及求解约束优化问题的SQP方法等，此外，本书配有丰富的例题和习题，并在附录介绍了Matlab优化工具箱的使用方法，本书既注重计算方法的实用性，又注意保持理论分析的严谨性，强调数值方法的思想和原理在计算机上的实现．读者只需具备微积分、线性代数和Matlab程序设计方面的初步知识即可学习本书．