门限自回归模型的平稳性理论

经济学理论和经济研究实践都表明，很多重要的宏观经济时间序列可能表现出非线性动态调整特征。这类非线性动态调整特征需要依靠非线性时间序列模型才能准确地进行建模。作为非线性时间序列主流模型之一的门限自回归（TAR）模型，自Tong（1983）较完整地提出后，其估计和检验理论都得到了迅速的发展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了冲量自回归模型（MTAR）后，Tong（1983）提出的模型被称之为自激励门限自回归模型（SETAR），这样TAR模型就被区分为SETAR 和MTAR模型。然而，学术界一直没有文献对这两类模型进行系统的对比研究。在总体平稳条件下，本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面，本书在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基础上，对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面，本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR 和MTAR模型进行了详细的对比研究，本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模型甄别，提高建模准确率。在SETAR与MTAR模型单位根检验的理论研究方面，本书第三章将CH(2001)的2体制MTAR模型单位根检验理论拓展到3体制MTAR模型的单位根检验中，得到了检验统计量的渐近分布；在第四章中分别将Seo(2008)的2体制SETAR模型单位根检验理论和KS(2006)的2体制SETAR模型单位根检验理论拓展到估计方程含截距项的情形下，推导得到了检验统计量的渐近分布。作为对门限自回归模型的非平稳性理论的一项应用，本书用3体制SETAR模型研究了人民币对美元汇率的非线性动态调整问题，认为在短期动态均衡中，人民币和美元之间存在相对购买力平价的关系，但调整周期长，是一个强持续性过程。

聂思?h，男，汉族，1982年9月生，江西新干人，经济学博士，2014年南开大学毕业，师从张晓峒教授学习数量经济学；2016年11月-2017年12月到美国堪萨斯大学进行访学，师从蔡宗武教授。现就职于山西大学经济与管理学院，主要研究方向为金融计量、金融工程与风险管理。发表有关计量经济学理论及金融、宏观经济的论文7篇；主持省部级项目1项。曾获2014年天津统计学年会优秀论文一等奖、三等奖。