金融市场风险传染非线性计量方法及应用研究

　　本书以金融市场中的结构突变下金融风险传染为研究主题，运用数理统计分析、实证对比研究方法以及计算机技术，通过将机制转换模型（MRS）、EVT以及Copula函数相结合，构建新的非线性风险传染方法对结构突变下的金融市场风险传染效应进行研究，并通过实证对比，筛选出能够有效测度出结构突变下的金融市场的*风险传染的模型，力求对金融市场间风险传染进行更加准确的测度。