国际资本流动——风险分析与监测预警

本书研究总结了20世纪90年代以来全球资本流动规模与结构的变迁和演化、全球主要国家和地区的国际资本以及跨境资本流动规模与结构的变迁和演化、中国跨境资本流动规模与结构的变迁和演化，并且运用复杂网络的方法对国际资本流动波动的关联性进行量化研究。从国际资本流动关联性风险、资本大进风险和资本急停风险三个维度对国际资本流动风险的生成、触发机理进行阐述。并基于构建的国际资本流动风险的系统性分析框架，多角度、多层次地做了大量国际层面和中国层面的实证研究和分析。

杨海珍，中国科学院大学经济与管理学院教授博士生导师，中国民主建国会北京市经济委员会委员，国际生态发展学术联盟副理事长，北京市企业管理现代化创新成果评审委员会委员。曾任新疆发展改革委经济研究院副院长(中组部第七批援疆干部)、第九届民建中央财政金融委员会委员，曾在世界银行经济发展研究院、阿尔伯塔大学、台湾政治大学、斯坦福大学访问学习。主要研究领域为国际资本流动与金融稳定、国际金融风险管理、银行财务危机与银行危机预警、汇率决定和汇率制度、经济运行分析与预测。

第1 章　20 世纪90 年代以来国际资本流动的特征

1. 1　国际资本流动含义与构成

1. 2　国际资本流动变化特点

1. 3　全球资本流动的规模及结构演化

1. 4　中国跨境资本流动的特征演变

 

第2 章　国际资本流动风险含义与分析框架

2. 1　国际资本流动风险的讨论与界定

2. 2　国际资本流动关联性与来源

2. 3　国际资本流入大进的风险分析

2. 4　国际资本流入急停的风险分析

2. 5　国际资本流动风险系统性分析框架

 

第3 章　全球主要经济体资本流动波动关联性特征研究

3. 1　引言

3. 2　国际资本流动波动含义及其度量

3. 3　研究方法与样本选择

3. 4　研究结果与分析

3. 5　本章小结

 

第4 章　全球各地区及主要新兴市场国家资本流动联动性实证研究

4. 1　引言

4. 2　国际资本流动联动性机理分析

4. 3　国际资本流动传染度量指标构建

4. 4　研究思路和样本选取

4. 5　区域间国际资本流动传染性分析

4. 6　主要新兴市场国家国际资本流动风险传染分析

4. 7　本章小结

 

第5 章　全球主要经济体资本流动波动关联性的原因研究

5. 1　引言

5. 2　国际资本流动波动关联性原因计量模型建立

5. 3　全球主要经济体间国际资本流动波动关联性原因分析

5. 4　不同经济体间国际资本流动波动关联性原因分析

5. 5　不同区域经济体间国际资本流动波动关联性原因分析

5. 6　本章小结

 

第6 章　国际证券资金流动关联性分析

6. 1　引言

6. 2　国际证券资金流动关联性风险的相关研究

6. 3　国际证券资金流动相关关系网络的构建

6. 4　国际证券投资有向网络构建

6. 5　本章小结

 

第7 章　国际资本流入风险界定及其影响因素实证研究

7. 1　引言

7. 2　文献回顾

7. 3　国际资本流入风险模型的建立

7. 4　描述性统计分析

7. 5　基于互补双对数模型的实证分析

7. 6　基于空间计量回归到深入分析

7. 7　本章小结

 

第8 章　国际证券资金大量涌入的风险识别及其影响因素研究

8. 1　引言

8. 2　资本大进的相关研究综述

8. 3　资本大进的风险识别

8. 4　资本大进的影响因素分析

8. 5　本章小结

 

第9 章　国际证券资金急停的风险识别及其影响因素研究

9. 1　引言

9. 2　关于资本急停的文献综述

9. 3　资本急停的风险识别

9. 4　资本急停的影响因素分析

9. 5　资本大进和资本急停的对比

9. 6　本章小结

 

第10 章　国际资本极端波动与金融自由化关系实证研究

10. 1　引言

10. 2　文献综述

10. 3　相关概念、度量与统计描述分析

10. 4　计量模型以及结果分析

10. 5　平稳性检验

10. 6　本章小结

 

第11 章　中国跨境资本流动风险分析: 宏观经济与金融脆弱性视角

11. 1　引言

11. 2　跨境资本流动风险测度

11. 3　中国跨境资本流动风险实证分析

11. 4　本章小结

 

第12 章　中国跨境资本流动极端波动风险及其影响因素分析

12. 1　引言

12. 2　中国跨境资本流动极端波动风险识别与初步分析

12. 3　中国历次跨境资本流动极端波动风险的具体原因分析

12. 4　本章小结

 

第13 章　中国跨境热钱波动因素分析

13. 1　引言

13. 2　中国跨境热钱特征分析

13. 3　实证模型

13. 4　模型结果分析

13. 5　本章小结

 

第14 章　中国跨境资本流动对银行稳健性的影响

14. 1　引言

14. 2　跨境资本流动对银行稳健性的影响

14. 3　银行稳健性的测度与中国银行稳健性状况

14. 4　跨境资本流动对中国银行稳健性影响的计量分析

14. 5　本章小结

 

第15 章　国际金融危机后中国跨境短期资本流动与人民币汇率及资产价格波动关联研究

15. 1　引言

15. 2　理论机理分析

15. 3　实证计量分析

15. 4　本章小结

 

第16 章　中国资本账户开放进程中跨境证券投资对国内金融市场的影响研究

16. 1　引言

16. 2　中国跨境证券投资与国内金融市场的联动机理分析

16. 3　基于MSVAR 模型的计量分析

16. 4　本章小结

 

第17 章　跨境资本流动风险预警: 方法研究与中国情况分析

17. 1　引言

17. 2　分市场指标研究与中国情况分析

17. 3　综合指数方法研究与中国情况分析

17. 4　预警效果评述与预警立方体模型提出

17. 5　本章小结