钢铁行业套期保值操作指南

第一部分 钢铁套期保值基础
第一章 金融衍生品的应用与套期保值的功能
第一节 金融衍生品的应用
一、衍生品在国际市场的应用
二、黑色系品种交易日益成熟
第二节 衍生品的基本经济原理
一、期货和期权合约的基本要素
二、期货期权市场的经济功能
三、投机的作用
第二章 套期保值基础知识
第一节 套期保值的概念与原理
一、套期保值的概念
二、套期保值的原理
第二节 套期保值理论的发展
一、传统套期保值理论
二、基差逐利理论
三、组合套期保值理论
第三节 套期保值工具
一、远期交易
二、互换交易
三、期货合约
四、期权交易
第四节 套期保值的功能
一、锁定采购成本、锁定销售价格，转移价格波动风险
二、锁定预期利润、熨平企业风险
三、提升接单效率．稳健企业经营
四、创新商业模式．用价格风险管理能力为客户创造价值
五、期货市场的其他功能
第三章 国内商品期货市场概述
第一节 商品期货市场发展现状
一、期货市场的起源
二、国内商品期货市场的产生及发展
三、国内期货市场主体概述
第二节 期货交易的基本特征及套期保值交易流程
一、期货交易的基本特征
二、期货套期保值流程
第三节 钢铁相关交易品种
一、大商所上市品种
二、上期所上市品种
三、郑商所上市品种

第二部分 钢铁套期保值实务
第四章 套期保值管理体系
第一节 套期保值管理体系的组织结构
一、组织结构设计的原则
二、套期保值业务常见的管理结构模式
三、部门与岗位设置
四、大型钢铁企业套保业务组织结构设计案例
第二节 套期保值管理
一、套期保值的业务流程
二、套期保值业务的管理流程
三、套期保值制度设计
第三节 套期保值过程风险控制
一、企业风险管理理论
二、套期保值风险管理
三、套期保值风险管理面临的挑战
四、套期保值的内控制度
五、案例：国内某公司套期保值业务风险管理办法
第四节 套期保值的绩效评价
一、套期保值绩效评价体系设计
二、套期保值评价方法
三、企业套期保值绩效评价标准
四、极端市场环境下企业套期保值行为的绩效评价
……

第三部分 钢铁套期保值实践
附录