如何建立高胜算交易系统（运用统计学，根据概率分析变量做出决策，不断完善构建机械式交易系统，舵手经典股票期货交易系统书籍）

建立高胜算交易系统，重点在于创建与自身交易风格、风险承受能力、时间约束等相契合的交易系统，但不能迷信系统，要在交易中展现自我——自己掌控资金，自主进行交易决策，这样才能应对每个交易日的挑战，让自己离成功目标更近！

交易其实“管理可能性”的过程，但当各种变量飞速变化时，“管理可能性”就像在管理“一群调皮的猫”，是不可能完成的任务，因此，对“完美交易系统”的探求，充其量不过是“糟糕的赌注”，正如特龙戈内博士在这本令人耳目一新的股票交易、跑赢股市指导手册中所声称的。

作者无意追逐“可能性”，而是主张交易者应致力于不断发展和精确调整自己的分析能力和交易能力，以便跟上金融市场的持续变化。交易者应当注意计算交易胜算的新方法，并将其用于交易实践，还必须持续测试和监控自己的交易系统以及驱动交易系统的原始市场数据——这样做的结果是，比那些不愿亲自动手进行数据挖掘的交易者占据优势。

作者将教你使用针对你的交易风格、风险承受能力、情感组成和时间约束的强有力的分析工具，这些工具的应用将有助于你准确把握交易机会。

一句话概括本书基本主张，经常创新是交易成功的关键！

安东尼·特龙戈内，美国纽约大学博士，注册金融规划师，商品交易顾问，交易决策软件eSignal的高阶教师；至今已在各类交易出版物上发表论文60篇，包括在《股票与期货技术分析》杂志发表的23篇论文；拥有大量的交易经历，包括在商品交易厅交易股指期货；在美国、中国大陆和台湾地区的很多城市教授金融学、心理学和定量分析方法的研究生课程，时间长达25年，这让他具备了交易股票的动态视角；作为一个日内交易者，特龙戈内认为其成功很大程度上归因于排除情绪干扰（情感因素阻碍人们形成控制市场的能力）进行交易决策的一贯做法。

前　言

有些投资者简单地认为成功没有捷径，他们需要好好读读这本书。 大多数投资类图书都许诺能让阅读者获利，事实却并非如此。 没有投资者愿

意不断寻找没有定数的赚钱方式。 投资者应设法提升自己的交易技能。 提升技能该从何入手呢? 提升交易技能并不是花钱再购买一本投资类图书，而是要避免进入另一条死胡同。

有的投资者认为“找到完美的系统就能掌控股市”，那不过是自欺欺人———就如同相信“只要找到完美的作画景色就能成为风景画家” 一样。

本书不是让你拥有完美的系统。 在本书中，你将学到如何制定适用于当前交易环境的有效策略。 虽然系统可能在一段时间内表现良好，但是系

统所带来的成功通常都是短暂的。 一旦交易系统表现不佳，不要担心，只要你使用从本书中学到的交易方式，持续的成功便指日可待了。

根据概率做决策

大多数市场人士赞同根据概率做决策，但问题是怎样进行概率分析?

对许多个人投资者而言，交易期间本就事务繁多，要再进行统计分析可谓难上加难。

考虑到数字运算会让有些人头痛不已，本书中没有烦琐的计算，只对概率、平均回报率等进行高效的分析，书中还有用于记录你所学知识顺序

的效能图表。

为了直接有效地实现上述目标，本书逐步举例，清晰地展示出如何使用Ｅｘｃｅｌ 函数。 使用Ｅｘｃｅｌ 评估函数有以下优点: 你不需要进行计算工作。

不用求解一些费力的方程式，只要输入的公式正确，就能立即得出答案。

有了Ｅｘｃｅｌ，分析过程就不再让人生畏，令人欣慰的一点在于，你无须花钱再购买其他昂贵的应用。

用本书来完善你现有的程序

许多交易者都会使用的电子交易程序，有的交易者甚至有１００ 多种技术指标，但是大多数交易者用到的技术指标其实很少。 大部分指标得

出的结果都相差无几，因为它们要么根据动量进行分析，要么使用区间交易形式进行分析，但是它们都忽略了一个重要方面: 不能对当前市场状况

进行统计分析。

例如，股市在开盘后的半小时交易非常活跃，随后人气减少６０％，股市回归正常。 在这种情况下，你会在１０ 点至收盘期间做多吗? 大部分交

易程序都不能进行概率和综合统计分析，也不能制作出在具体交易情况下的过往表现示意图。

制图程序无法进行统计分析，使用Ｅｘｃｅｌ 函数却能快速得出这些信息，而且其他指标进行预测时关注的是单一变量，因此其预测具有局限性。 本书中的大部分研究都采用累乘法。 例如，移动平均值可能给出做多信号。但是它给出的买入信号是在变强还是在变弱呢? 这时，系统应该把交易量等其他变量也纳入考虑范围。

每个指标本身都有其作用，但综合更多的变量，可以得出更准确的分析结果。

在本书中，特龙戈内博士带领你踏上“建立交易系统策略”之旅：他运用简单、人所共知的市场例子，并从你能理解和建立联系的历史图表中引用数据；因为有丰富的交易经历和专业知识，他能扩展你对可靠交易技术的理解；通过理性决策和自律，你不仅能获得交易成功，而且能学会识别市场机会，在此过程中，你将因“确知交易尽在掌握”而获得自信！

——交互数据公司电子周刊eSignal营销副总裁  辛西娅·克罗斯兰德

本书作者通过统计测量系统表现的方式，研究交易者改进交易系统的途径：借助电子表格，作者应用各种统计指标衡量系统表现，统计学由此变得易于理解和充满乐趣。对想建立自己交易系统的任何人来说，本书都是之书，它提供了评价交易系统的更深的洞察力，能让交易者自信地做出更好的交易决策。

——《股票与期货技术分析》杂志编辑  贾扬提·戈帕拉克里斯南

真正的大师总是能用简单的方式诠释复杂的东西，此书作者特龙戈内博士*是这样一个大师：作者不但采用了充足到你无需到别处再看的、具有惊人说服力的电子表格图表，还在书每一章的开头设置恰当引文，启发哲学理念和智慧，见他人所未见，言他人所未言。对于想获取更大交易成功而决心“投资自身”的人来说，本书*是之作。

——江苏博立生物制品有限公司国际业务发展部 副总经理 埃德娜·杨

这是一本适合各阶段交易员的书，主要关注如何创建、监控和持续改进你的交易策略。安东尼不仅提供了你现在可以从中受益的系统，还可以让你通过必要的步骤来继续创造和改进你自己的系统。这是很有意义的，也是一本好书。我强烈建议那些想要提高自己的交易技能和在市场上赚钱的人。

你可能需要读四五遍，才能完全掌握本书的精华。相对于许多基于交易软件的投资策略，安东尼的一些工作看起来很简单，如果你不是一个专业的程序员，那么安东尼会展示如何使用Excel来完成我们意想不到的许多事情，以更小的投资获得有利的结果。

这本书的一个挑战是，在安东尼提出了一个想法之后，你可以轻松地花费一个月的时间来探索其内涵及扩展。

我建议次快速阅读，一些很好的内容其实挺容易掌握。你可以在你买来的书上随便做标记，那将使得你留下更为深刻的印象。