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开 本: 128开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787300233369丛书名: 经济管理类课程教材·金融系列
与上一版相比，本次修订除了对原有的数据、资料、案例等进行了更新以外，主要变化有：对第二章第四节金融工程在中国的发展进行了重写：在第二章增加了附录——中国场内主要衍生产品市场的发展，介绍到目前为止国内场内主要衍生产品发展情况，以便让读者清晰地了解中国衍生产品的发展脉络及现状。
章 金融工程概述（3）
节 金融工程的界定（3）
第二节 金融工程的分析方法（9）
第三节 金融工程和金融创新（12）
第二章 金融工程的产生和发展（17）
节 从金融学到金融工程学（17）
第二节 金融工程发展的因素（21）
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势（23）
第四节 金融工程在中国的发展（25）
第三章 金融风险管理与金融衍生产品（44）
节 金融工程和金融风险管理（44）
第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具（47）
第二篇金融工程理论篇
第四章 资产组合理论（59）
节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论（59）
第二节 马科维茨的资产组合理论（62）
第五章 资本资产定价理论（76）
节 资本资产定价模型（76）
第二节 套利定价模型（83）
第六章 有效市场理论（88）
节 有效市场假设概述（88）
第二节 有效市场假设下的投资管理（94）
第三节 有效市场假设的实证检验（96）
第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究（98）
第五节 我国股市有效性的游程检验（99）
第七章 无套利分析方法（104）
节 MM定理（104）
第二节 状态价格定价方法（110）
第三节 对可赎回债券价格的简单分析（113）
第八章 期权的损益及二叉树模型（117）
节 期权及其组合的损益（118）
第二节 期权定价的二叉树模型（131）
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型（136）
第四节 n期欧式期权的定价模型（142）
第九章 期权定价公式及其应用（146）
节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式（146）
第二节 期权价值的敏感性因素分析（151）
第三节 期权套期保值的基本原理（153）
第四节 连续调整的期权套期策略（156）
第五节 组合套期策略（158）
第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的衍生工具（165）
节 远期外汇交易（165）
第二节 货币互换（169）
第三节 外汇期货（174）
第四节 外汇期权（177）
第十一章 以利率为基础的衍生工具（183）
节 远期利率协议（183）
第二节 利率期货（193）
第三节 利率期权（203）
第四节 利率互换（208）
第十二章 以权益为基础的衍生工具（217）
节 股票期权（217）
第二节 股指期货（223）
第三节 股指期权（228）
第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理（235）
节 汇率风险概述（235）
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理（238）
第三节 货币互换与汇率风险管理（240）
第四节 外汇期货与汇率风险管理（242）
第五节 外汇期权与汇率风险管理（244）
第十四章 利率风险管理（249）
节 利率风险概述（249）
第二节 远期利率协议与利率风险管理（252）
第三节 利率期货与利率风险管理（254）
第四节 利率期权与利率风险管理（256）
第五节 利率互换与利率风险管理（258）
第十五章 股票价格风险管理（263）
节 股票价格风险概述（263）
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理（266）
第三节 利用股票期权管理股票价格风险（271）
第四节 运用股票指数期权管理股票风险（277）
第十六章 信用风险管理（282）
节 信用风险概述（282）
第二节 信用风险计量模型（285）
第三节 管理信用风险的衍生产品（290）
第四节 信用风险管理热点案例分析（294）
参考文献（297）
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