中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究

　　《中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究》采用矩阵法和宏观压力测试两种方法，基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成，从中国金融系统性风险的现状出发，分析中国金融系统性风险生成的一般基础，以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析，采用VEC模型对中国16家主要银行进行风险传染研究，提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管，以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架，同时强化不同监管主体的联动机制，选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。

导论
    一  选题背景和意义
    二  国内外研究现状及其评价
    三  研究内容
    四  创新与不足
章  系统性风险与宏观审慎监管的一般理论
  节  系统性风险的生成——基于金融理论视角
    一  银行挤兑理论
    二  信息不对称理论
    三  资产价格波动理论
    四  金融脆弱性理论
  第二节  系统性风险的特征
    一  系统性风险的比较特征
    二  现代系统性风险的二维特征
  第三节  系统性风险的监管——从金融理论视角
    一  金融监管理论的演变
    二  系统性风险监管的两个相反观点
    三  关于宏观审慎监管的理论
第二章  中国金融系统性风险生成机理研究
  节  中国金融系统性风险现状
  第二节  中国金融系统性风险生成的一般基础
  第三节  中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角
    一  金融业预算软约束在中国的证据及制度根源
    二  预算软约束与金融系统性风险的生成机制
    三  预算软约束下的中国金融业的风险承担机制
第三章  中国金融系统性风险的传染机制研究
  节  中国金融系统性风险传染特征的理论分析
    一  金融系统性风险传染机制的分析框架
    二  中国金融系统性风险传染路径
    三  传导强度与传导效应
  第二节  中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例
    一  模型的基础理论
    二  参变量的选取及数据说明
    三  变量的相关性检验
    四  向量误差修正模型（VEC）估计
    五  结论
第四章  中国金融体系系统性风险的测评
  节  基于矩阵法的测量
    一  矩阵法的理论原理
    二  样本选择和数据处理
    三  系统性风险的传染估计与结论
    四  相关政策建议
  第二节  基于宏观压力测试的测度
    一  模型构建
    二  相关数据的选择及处理
    三  模型的估计
    四  宏观压力情境的设定
    五  宏观压力测试的执行及其结果分析
    六  结论及政策建议
第五章  金融系统性风险监管的国际经验
  节  西方各国金融系统性风险监管改革述评
    一  危机后的美国监管改革述评
    二  危机后的英国监管改革述评
    三  危机之后的欧盟金融监管改革述评
  第二节  《巴塞尔协议Ⅲ》增强金融体系稳健性
    一  《巴塞尔协议Ⅱ》的尚待修缮之处
    二  因时而行的《巴塞尔协议Ⅲ》
    三  《巴塞尔协议Ⅲ》简评
第六章  中国宏观审慎监管框架的构建
  节  系统性风险识别
    一  系统性风险的主要识别方法
    二  中国系统性风险识别及评估体系的建议
  第二节  宏观审慎监管工具
    一  纵向维度监管工具
    二  横向维度监管工具
    三  中国宏观审慎监管政策工具的运用
  第三节  宏观审慎监管的相关制度安排
    一  确立央行为主导的宏观审慎监管框架
    二  强化不同监管主体的联动机制
    三  选择灵活高效的决策与实施程序
结论与展望
    一  结论
    二  展望
参考文献
后记