描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787522001722
内容简介
这本书着重阐释了2007-2008年金融危机后发生的变化及面临的广泛监管挑战，提出了金融机构在负责任地管理风险的同时，需遵守新法规并能够承受严监管带来的压力。它涵盖了所有重要的商业银行风险管理问题，包括市场风险、交易对手信用风险、流动性风险、操作风险、公平借贷风险、压力测试和从实操角度来讲的全面资本分析和审核。书中内容还包含企业风险管理的主要组成部分、现代资本需求框架以及有利于风险管理的数据技术。每一章内容都是由一个积极参与过大型商业银行、咨询公司、审计公司、监管机构和大学工作的人士撰写，这一结集对每一位商业银行从业人员和研究人员来说都是有价值的资源。
目 录
第一部分 资本监管和市场风险
第一章 巴塞尔协议Ⅲ中的资本金监管要求
第二章 巴塞尔协议下的市场风险模型框架
第二部分 交易对手信用风险
第三章 交易对手信用风险的内部模型方法
第四章 金融危机到来之际的各种估值调整
第三部分 流动性风险、操作风险和信贷市场风险
第五章 流动性风险
第六章 操作风险管理
第七章 公平贷款监测模型
第四部分 模型风险管理
第八章 警告大多数:商业领导人如何使定量模型变得更有意义
第九章 现阶段模型风险管理理论概述
第五部分 全面资本分析评论与压力测试
第十章 商业贷款组合压力测试中的地区和行业效应
第十一章 在资本压力测试下估计模型的局限性
第六部分 现代风险管理工具
第十二章 定量风险管理工具
第十三章 现代风险管理工具及应用
第七部分 风险管理和技术
第十四章 GRC 技术介绍
第十五章 GRC 技术基础
第八部分 风险管理:挑战与未来的方向
第十六章 金融危机后的数量金融
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