EXCEL在金融中的应用（第二版）

EXCEL目前是应用广泛的数据分析工具。本书从EXCLE操作基础讲起，至EXCEL VBA的基本操作、金融数据的获取和预处理、金融数据的图形展示、按揭贷款月还贷额的计算、债券相关计算、股票相关计算;通过本书的学习，读者可以利用EXCEL分析和处理大多数金融问题。本书紧密联系实际，操作性强，配备有课件和丰富的数据包，既可作为教材，也可供实务界人士参考使用。

第1章 引言/1

1.1 为什么使用Excel/1

1.2 需要ExcelVBA吗/2

1.3 Excel金融建模的主要过程/2

1.4 Excel金融建模的格式要求/4

1.5 排版惯例/5

1.6 学习建议/5

本章小结/5

进阶阅读/5

 

第2章 Excel基础/6

2.1 工作簿?工作表和单元格/6

2.2 单元格引用/8

2.2.1 同一工作表中单元格的引用/8

2.2.2 跨工作表单元格引用/9

2.2.3 跨工作簿引用/10

2.2.4 单元格区域命名/10

2.3 公式和工作表函数/13

2.3.1 文本函数/13

2.3.2 信息函数/14

2.3.3 日期和时间函数/14

2.3.4 引用和查询函数/15

2.3.5 逻辑函数/16

2.3.6 数学函数/16

2.3.7 统计函数/16

2.3.8 金融和财务函数/17

2.3.9 数组函数/18

2.4 数据排序/19

2.5 筛选/21

2.6 条件格式/24

2.7 数据验证/26

2.8 单元格的隐藏和锁定/28

2.9 工作表保护/30

2.10 单变量求解/30

2.11 模拟运算表/31

2.12 数据透视表/33

2.13 规划求解/37

本章小结/41

本章习题/41

进阶阅读/42

 

第3章 ExcelVBA简介/43

3.1 ExcelVBA编辑器/43

3.2 变量?常量和运算符/48

3.2.1 变量和常量/48

3.2.2 运算符/50

3.3 数组/51

3.4 VBA对象/53

3.4.1 Application对象/54

3.4.2 Workbook对象/54

3.4.3 Worksheet对象/56

3.4.4 Range对象/58

3.4.5 With语句块/64

3.4.6 对象变量/64

3.5 函数/65

3.5.1 VBA函数/65

3.5.2 用户自定义函数/67

3.6 VBA决策语句/69

3.6.1 If语句/69

3.6.2 SelectCase语句/70

3.7 VBA循环语句/72

3.7.1 For循环/72

3.7.2 Do循环/75

3.8 字典/77

3.8.1 事前绑定和事后绑定/77

3.8.2 给字典添加条目/78

3.8.3 判断索引值是否已经存在/79

3.8.4 条目数量的计数/79

3.8.5 条目的移除/79

3.8.6 读取索引值和条目值/79

3.9 数组与单元格区域的互动/80

3.9.1 通过循环实现数组与单元格区域的互动/80

3.9.2 将单元格区域的值读入数组/80

3.9.3 将数组的值输出到单元格区域/81

本章小结/82

本章习题/82

进阶阅读/83

 

第4章 金融数据的获取和预处理/85

4.1 本地文本文件的导入/86

4.1.1 菜单模式导入本地文本文档数据/87

4.1.2 使用VBA导入本地文本文档数据/91

4.2 从互联网获取金融数据/95

4.2.1 通过菜单方式从网络获取金融数据/96

4.2.2 使用VBA从互联网获取金融数据/96

4.3 数据的排序/103

4.3.1 通过菜单方式进行排序/105

4.3.2 利用VBA代码进行排序/105

4.4 数据的筛选/107

4.4.1 通过菜单项“高级筛选”进行数据筛选/107

4.4.2 利用VBA进行高级筛选/109

4.4.3 调用数据库查询进行数据筛选/111

4.4.4 利用ADO进行数据筛选/115

4.5 数据频率转换/118

4.5.1 日数据转换为月数据/118

4.5.2 日数据转换为季度数据和日数据转换为周数据/121

4.5.3 利用VBA实现数据频率转换/122

4.6 数据合并/125

4.6.1 利用VLookup()函数进行数据合并/126

4.6.2 利用数据库查询进行数据合并/130

4.6.3 数据合并的VBA实现/133

本章小结/135

本章习题/136

进阶阅读/136

 

第5章 金融数据的图形展示/137

5.1 Excel图表简介/137

5.1.1 嵌入式图表和分立式图表/137

5.1.2 基本图表元素/141

5.2 菜单模式下基本图表的绘制/142

5.2.1 菜单模式下饼图?条形图和柱形图的绘制/142

5.2.2 通过菜单项绘制折线图或散点图/147

5.3 通过VBA代码绘制基本图表/155

5.3.1 图表对象的建立/155

5.3.2 设置图表数据系列/156

5.3.3 设置图表类型/157

5.3.4 常用图表元素的设置/158

5.3.5 应用/159

5.4 直方图的绘制/162

5.4.1 通过菜单模式绘制直方图/162

5.4.2 利用VBA代码绘制直方图/167

本章小结/170

本章习题/170

进阶阅读/171

 

第6章 按揭贷款月还贷额的计算/172

6.1 月还贷额计算基本原理/172

6.1.1 变量列表/172

6.1.2 等额本金下的月还贷额/173

6.1.3 等额本息下的月还贷额/173

6.2 工作表界面下按揭贷款月还贷金额/174

6.2.1 模型基本框架/174

6.2.2 输入区域的数据验证/174

6.2.3 贷款利率的引用/176

6.2.4 偿还总次数的计算/177

6.2.5 支付次数列的设定/178

6.2.6 偿还日期序列的设定/178

6.2.7 各期本金偿还额的计算/178

6.2.8 各期利息偿还额的计算/178

6.2.9 其他偿还金额的计算/178

6.2.10 工作表及行或列的隐藏/179

6.2.11 单元格的保护/179

6.3 利用VBA计算按揭贷款的月还贷额/180

6.3.1 添加工作表/180

6.3.2 利用VBA计算月还贷额/183

本章小结/190

本章习题/190

进阶阅读/191

 

第7章 债券相关计算/192

7.1 债券应计利息的计算/193

7.1.1 日期处理相关函数/193

7.1.2 剩余利息支付次数的计算/195

7.1.3 上一次利息支付日的计算/196

7.1.4 日计数因子的计算/197

7.1.5 应计利息的计算/200

7.2 债券内在价值的计算/201

7.3 债券收益率的计算/202

7.3.1 到期收益率的计算/202

7.3.2 实现的收益率/203

7.4 债券久期的计算/205

7.5 债券凸性的计算/208

7.6 债券相关计算举例/210

7.6.1 债券基本信息/210

7.6.2 各相关指标的计算/211

7.7 债券价格与收益率的关系/213

7.8 债券价格如何随时间变化/216

本章小结/217

本章习题/217

进阶阅读/218

 

第8章 股票相关计算/219

8.1 股票行情和历史数据的获取/219

8.1.1 通过雅虎下载股票历史交易数据/219

8.1.2 通过巨潮资讯下载股票历史分红数据/221

8.1.3 通过Web查询获取历史分红数据/222

8.1.4 通过VBA导入历史分红数据/223

8.1.5 分红比率的提取/225

8.2 资产β系数的估计/226

8.2.1 历史β系数和调整的β系数/226

8.2.2 利用Excel估计股票的历史β系数/228

8.2.3 β系数的调整/229

8.2.4 利用VBA估计资产的β系数/232

8.3 投资组合优化/235

8.3.1 投资组合优化简介/235

8.3.2 资产期望收益率和协方差矩阵的估计/235

8.3.3 投资组合的期望收益和风险/242

8.3.4 利用Excel实现允许卖空下投资组合优化/243

8.3.5 利用VBA实现允许卖空情况下投资组合的优化/247

8.3.6 不允许卖空下投资组合优化/250

本章小结/257

本章习题/258

进阶阅读/258