魅力期权：一部脱离“本本主义”的期权宝典

《魅力期权：一部脱离“本本主义”的期权宝典》为《品味期权：源于实盘感悟的期权交易指南》的姐妹篇，《魅力期权：一部脱离“本本主义”的期权宝典》延续《品味期权：源于实盘感悟的期权交易指南》分篇章的形式，将全书分为六个篇章，为“准备篇”“视角篇”“策略篇”“实盘篇”“事件篇”“产品篇”。其中“准备篇”主要回答一名期权新手的常见问题，“视角篇”介绍如何从期权视角观察股票市场，“策略篇”列举作者在实际交易中运用频率最高的期权招式，“实盘篇”主要记录作者在过去三年内最难忘的复盘笔记，“事件篇“将带读者回顾过去五年里期权圈有影响的事件；“产品篇”介绍最近几年非常出圈的场外期权。 《魅力期权：一部脱离“本本主义”的期权宝典》将更接地气，告诉读者不论你是否操作期权，它都值得你了解，因为这个市场，有你值得参考的信息，更蕴含着专业机构的想法。 这 部 作 品 主 要 总 结 归 纳 了作者 在2020年以后的策略运用和实盘经验,并且一切基于实盘的思考路径,脱离“本本主义”的思维,让读者切实感受到一个衍生品投资经理是怎样运用期权看市场的,又是怎样运用期权来布局的。

目 录 准 备 篇 1.期权入门最常见的20个问答(问题1~问题4)/3 2.期权入门最常见的20个问答(问题5~问题8)/5 3.期权入门最常见的20个问题(问题9~问题12)/7 4.期权入门最常见的20个问答(问题13~问题16)/10 5.期权入门最常见的20个问答(问题17~问题20)/13 6.每个客户,适合贴上买方还是卖方的标签 /16 7.致开户后迷茫的投资者 /19 8.如何快速记住一个个期权组合 /22 9.上海梅雨季下的“波动率”遐想 /29 10.趣谈爱琴海边的希腊字母 /32 11.期权交易前,值得了解的五大公式 /35 12.国内的 ETF期权与股指期权,有什么区别 /39 13.国内股指期权的现金交割,怎么理解 /43 14.国内 ETF期权的组合保证金,你了解吗 /46 15.分红对期权有什么影响? 需要知道的都在这里了 /48 视 角 篇 16.从“波”的角度,如何判断大盘可能“爬”多高 /53 17.一张波动率曲面,可以藏着多少信息 /56 18.从 VIX指数到 VIX期货,你能学到什么 /60 19.为什么对海外 VIX指数的结论不能持“拿来主义”/63 20.历史上的二次探底,“波指”曾经能爬多高 /66 1魅力期权:一部脱离“本本主义”的期权宝典 21.你听说过“黑天鹅指数”吗? 它是什么 /72 22.期权市场的“量”,你真的会看吗 /74 23.认购认沽比,这个指标的意义在哪里 /78 24.期权的“最痛点”,您知道是怎么回事吗 /82 25.为什么“折价转溢价”,可以看成一种“量变到质变”/85 26.赚时间价值就是赚时间吗 /88 27.期权交易的四个“看”,有没有说到你心里 /90 28.为什么各软件的希腊字母有所不同 /93 29.真正的期权复盘,是什么“形状”/99 30.为什么“期权”是数学与金融的最佳桥梁 /103 策 略 篇 31.买期权的止盈止损,有什么讲究 /109 32.每次卖方止损,怎样突破心理障碍 /111 33.卖期权,是为了耗尽最后一分钱吗 /114 34.卖期权,永远盯着虚几档去卖吗 /117 35.一个简单的指数多头,却有着这么多“省钱”的方式 /120 36.越是磨人的行情,备兑卖购的学问越大 /123 37.每一次备兑卖购,顶到“喉咙口”了,怎么办 /126 38.都说期权能套保,其中的细节知多少 /128 39.“股票 期权”,长期的玫瑰是如何绽放的 /131 40.有没有方式实现零成本保险 /133 41.同样的牛市价差,不同的隐波,不同的选择 /135 42.牛市价差,永远是“买平卖虚”吗 /137 43.比率价差,一个不能持“本本主义”的期权组合 /141 44.双买期权,你会一起离场,还是分腿离场 /145 45.黄金期权在实盘中的“三宜与一忌”/148 46.双卖期权最致命的四大误区 /151 47.28天的“天道”,期权卖方的一大风控点 /155 48.若想做空波动率,则应系上“安全带”/158 49.专业机构是怎样做好卖方风控的 /160 50.期货的日内策略能直接用于期权吗 /163 实 盘 篇 51.二十多倍合约的背后,冷静的计划胜于一切 /167 52.史诗级的一周,买保险还有什么舍不得 /169 53.月满则亏,水满则溢———历次波动率崩塌的全过程 /172 54.波动率的“两翼齐飞”———这个月真正的“捡钱”机会 /178 55.时隔三个月,远月实值认购重回溢价,重仓卖购需警惕 /183 56.3000点和1万亿元,虚值认购终于爆发! 下一步,我们需要思考的又是什么 /188 57.会买的是徒弟,会卖的是师傅———权利仓的离场 /192 58.一场欢喜一场空! 盘中那600%的“末日轮”,我们到底可以从中学到什么 /196 59.持股还是持币过节? 对期权交易者,这其实并不重要 /200 60.“一酱功成万股哭”! 今年的长假,你会买“黑天鹅保险”吗 /203 61.什么是“扶墙走”策略? 下一步的看点与思路 /207 62.五月防变盘,需要“小舍得”/210 63.沪指又差“一口气”! 用期权防守,是为了好好过个“中秋节”/214 64.每当期货“连崩”之时,或许只有期权还能“救命”/218 65.绝了! 连续30天破“万亿”,300期权却只能“刮头皮”/221 66.这么低的“波”,又在憋什么招呢 /224 67.“宁王”大跌7%,这根“大阴线”让我想到了很多 /229 68.极易“回撤”的时期,你扛得住吗 /232 69.周一又吃“大面”! 卖方的风控线,你会设在哪 /235 70.“3000点”失守,超4600家下跌! 这一天,有买沽是真的好…… /239 71.中证1000期权上市“满月”了! 中证1000与沪深300的期权配对,你会玩吗 /243 72.时隔一个半月,沪深300指数第一次站上这根关键“趋势线”/249 73.逼到“喉咙口”的一天! 这一切,都是从“近高远低”开始的 /252 74.节后“超级到期日”,是会翻倍,还是归零 /255 75.历史上卖方的“暴击”,你知道往往在哪个月吗 /258 事 件 篇 76.德银大规模裁员的背后,可别再让衍生品“背锅”了 /263 77.历次美联储紧急降息后,股指和波指会刷新“三观”吗 /266 3魅力期权:一部脱离“本本主义”的期权宝典 78.在乱套的资产里,VIX指数正在悄悄逼近历史最高 /271 79.单月巨亏的意外背后,我们应该如何看待一根净值曲线 /275 80.期权价格可以为负吗? 面对负值的油价,芝商交易所究竟如何调整期权的 结算价 /279 81.整个华尔街,最怕散户乱拳“打倒”老师傅 /283 82.20万份期权巨单! 这一次,VIX期权成了主角 /288 83.单次加息75个基点! 这一年的商品波动,你应对得好吗 /292 84.国内期权再添新成员! 关于中证500和创业板期权,你需要了解些什么 /295 85.从雷曼兄弟到硅谷银行,一个用了衍生品,一个却恰好没用 /301 产 品 篇 86.最近比较火的雪球究竟是怎么回事 /307 87.什么是“OTM 雪球”? 你知道它与“经典雪球”的区别吗 /312 88.凤凰与雪球,又有什么区别 /315 89.买雪球,你图什么,更要防什么 /319 90.“雷”! “雷”! “雷”! “无脑”买信用债,还不如选择“雪球 保险”/321 91.买雪球,你赢了,券商就输了吗 /324 92.是不是所有的雪球都会“爆仓”/327 93.半仓底仓 半仓网格,这像不像雪球/332 94.用雪球“框底”,算不算巴菲特策略 /334 95.安全气囊又是何方神圣 /337 96.买基金,你知道自己在买什么吗 /339 97.为什么期权产品更看重卡玛比,而不是夏普比 /342 98.“指数增强”能不能靠期权 /345 99.年化收益率10%,过去5年有多少人可以做到 /348 100.量化私募的回撤,真的很令人“惊讶”吗 /352