基于Python的金融分析与风险管理（畅享版）应用卷

斯文博士倾力创作“Python金融三剑客”之“应用卷”，结合利率、汇率、债券、股票、互换、期货等主题演示了Python在金融领域的典型应用，帮助读者探寻一种金融大数据分析的新思路。

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Python是一门以简洁和可读性著称的编程语言，它的易学性使其成为新手和专业人士的首选。Python提供了丰富的库和框架，广泛应用于数据科学、人工智能、Web开发等领域。无论你是初学者还是资深开发者，Python都能满足你的需求。

本书内容共6章，立足金融场景讲解Python的编程应用，结合利率、汇率、债券、股票、互换、期货等主题演示了Python在金融领域的典型应用，帮助读者探寻一种金融大数据分析的新思路。

本书由资深的金融从业者编写，旨在引导读者掌握金融领域的Python编程技巧，适合金融领域和金融科技领域的从业者和高校师生学习参考，也适合对Python的金融应用感兴趣的其他读者阅读。

斯文，笔名华尔街先生，浙江湖州人，经济学博士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师FRM），拥有在中/外资银行、证券公司、信托公司、金融控股集团、交易所等机构近 20 年的金融与风险管理从业经历。
斯文博士担任中国人民大学、上海财经大学、中南财经政法大学、华东政法大学等高校的兼职硕士研究生导师或校外导师，公开发表学术论文五十余篇。斯文博士还曾为中国工商银行、中国人民保险集团等金融机构及复旦大学、中国人民大学、浙江大学等近10所高校讲授 Python 金融实战课程，长期致力于推广Python以及AI大模型在金融行业的应用。

第 1章 运用Python分析利率与汇率　1

1.1 人民币利率体系　1

1.2 人民币汇率体系　8

1.3 利率的度量　12

1.4 远期利率与远期利率协议　19

1.5 汇率报价与套利　28

1.6 远期汇率与外汇远期合约　33

1.7 本章小结　43

1.8 拓展阅读　44

第 2章 运用Python分析债券　45

2.1 债券市场概览　45

2.2 债券定价与债券收益率　53

2.3 衡量债券利率风险的线性指标——久期　63

2.4 衡量债券利率风险的非线性指标——凸性　72

2.5 测度债券的信用风险　77

2.6 本章小结　85

2.7 拓展阅读　85

第3章 运用Python分析股票的定价　86

3.1 股票市场概况　86

3.2 股票内在价值　94

3.3 股票价格服从的随机过程　105

3.4 投资组合理论　114

3.5 资本资产定价模型　126

3.6 套利定价理论　133

3.7 本章小结　144

3.8 拓展阅读　144

第4章 运用Python分析股票投资策略与绩效　146

4.1 股票的定投策略　146

4.2 股票的事件驱动策略　151

4.3 股票的多空头策略　162

4.4 股票的跨市场套利策略　170

4.5 股票投资组合的绩效评估　175

4.6 股票投资组合的业绩归因　188

4.7 本章小结　197

4.8 拓展阅读　197

第5章 运用Python分析互换　198

5.1 互换市场的概况　198

5.2 利率互换　207

5.3 货币互换　217

5.4 信用违约互换　233

5.5 权益互换　244

5.6 本章小结　252

5.7 拓展阅读　252

第6章 运用Python分析期货　253

6.1 期货市场概况　253

6.2 期货与现货的价格关系　265

6.3 股指期货的套期保值　273

6.4 国债期货的套期保值　293

6.5 本章小结　305

6.6 拓展阅读　306

本书结合金融场景所需的 Python 知识，对其在利率、汇率、债券、股票、互换、期货等场景中的应用进行了探讨，并介绍了风险价值的测量方法。全书囊括了金融市场的主要产品，并对其中的原理和影响因素进行详尽的描述，引入了大量的金融实例，介绍了丰富的交易策略。本书最大的特色是将数学模型、编程语言、数据和实例融为一体，为读者打通从理论到实践的无障碍畅通之路，是一本难得的好书。

——王勇 天风国际证券集团董事长

Python 因其免费开源、简单易学和模块化的特点，已经成为被金融领域广泛应用的编程语言