金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性

时间序列预测经历了从点预测到区间预测，然后再到分布预测的演进模式。分布预测能更加全面刻画不确定性，已成为当前计量经济学的一个重要研究课题。本研究提出了将模型不确定性、评价不确定性和信息不确定性与收益率分布预测融合的系统建模方法，既考虑模型的统计评价，又分析其经济意义，借助合理的评价准则，遵循模型比较的思路，探索模型的改进方向及影响因素的预测效应。作为一个应用，本研究考察了金融市场收益率分布预测的模型构建与评价。

姚燕云，女，副教授，硕士生导师，毕业于浙江工商大学数量经济学专业，获经济学博士学位，现任宁波财经学院金融与信息学院副教授。长期从事金融计量学和应用统计学方面的科研与教学工作，曾在SSCI期刊、EI期刊、CSSCI期刊等国内外期刊发表论文十余篇，主持或参与国家及省部级项目十余项。

第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究思路与方法
1.4 色与创新

第2章 研究综述
2.1 收益率分布预测的模型构建
2.2 分布预测的统计评
2.3 金融收益率分布的研究进展

第3章 相关模型与方法
3.1 分布预测的问题陈述
3.2 选择与构建的模型
3.3 分布预测的整体统计评

第4章 单序列收益率分布预测建模与基于风险厌恶的交易分析
4.1 研究动机与问题分析
4.2 模型与方法
4.3 实证研究
4.4 本章小结

第5章 单序列收益率分布预测组合与市场可预测性研究
5.1 市场可预测性问题分析
5.2 模型与方法
5.3 实证研究
5.4 本章小结

第6章 融合高维同频影响信息的收益率分布预测与技术指标分析有效性研究
6.1 研究动机与问题分析
6.2 模型与方法
6.3 实证研究
6.4 稳健性检验
6.5 模型组合与经济评
6.6 本章小结

第7章 融合高频影响信息的收益率分布预测
7.1 研究动机与问题分析
7.2 数据描述与信息预处理
7.3 模型与方法
7.4 实证结果分析
7.5 稳健性检验
7.6 本章小结

第8章 融合低频影响信息的收益分布预测与经济政策不确定性的股市影响效应
8.1 研究动机与问题分析
8.2 模型与方法
8.3 经济政策不确定性对中国股市的影响实证
8.4 本章小结

第9章 研究结论及展望
9.1 研究结论
9.2 研究局限与展望

参考文献