博弈论：策略互动、信息与激励 夏大慰

策略世界的深度探索源自作者EMBA、EDP十多年教学课程讲义汇聚15位经济学诺奖得主学术贡献和重要洞见大量中国本土案例和作者亲历案例通俗易懂 妙趣横生———————*源自名校EMBA和高管培训班课程讲义*系统讲解博弈论的基本理论框架和思想精髓*故事化的模型、案例和游戏*带你学会用博弈理论分析社会现象和商业实践本书以作者10多年来为诸多名校EMBA和高管培训班讲授的博弈论课程讲义为蓝本，用3年多时间精心编写而成，旨在让你真正学会用博弈理论分析社会现象和商业实践。全书围绕同步一次博弈、重复博弈、序贯博弈以及不对称信息下的博弈展开，展现出博弈论从竞争走向合作、从完全信息到不完全信息的最核心的线索。全书论述简洁且深刻，案例分析更是精彩纷呈。你将看到15位经济学诺奖得主的学术贡献和重要洞见，将看到作者精心编写的中国本土案例，以及作者亲身见证过的商业案例。无论你是企业家、管理者和、政府机构工作人员，还是在校学生，无论你是想通过博弈论的学习以期在竞争激烈的社会环境中立于不败之地，抑或只是想享受阅读的乐趣和思想的愉悦，本书都是你不容错过的选择。

本书以通俗易懂的语言和鲜活的案例，阐述博弈论的基本理论框架和主要知识点。全书分成四大部分：第一部分主要论述在同步一次囚徒困境博弈中，尽管合作对整体而言是最优的，但不合作却是个体的最优策略。书中对困境的机理及其在现实社会生活中的具体表现做了分析，还介绍了同步一次博弈的其他一些有趣场景和案例。第二部分讨论重复博弈，围绕如何从困境走向合作展开，重点介绍在重复博弈中，自利行为和长期主义可以催生合作这一重要原理及其具体应用。同时还介绍了混合策略的基本思想。第三部分讨论序贯博弈。参与者行动有先后顺序，那些与自身利益相冲突的决策，会在其他参与者行动之后发生变化。参与者可以通过承诺行动改变竞争对手的预期，以促使其选择对自己有利的行动。第四部分是不完全、不对称信息下的博弈，主要阐述人们如何通过信号传递、信息甄别和机制设计，来缓解因信息不对称导致市场失灵所带来的逆向选择和道德风险问题，从而增进个体与社会利益。

夏大慰，教授、博士生导师，上海国家会计学院创院院长、财政部亚太财经与发展中心原主任、上海财经大学原副校长，首批人文社科跨世纪学术带头人，1999年度国家“百千万人才工程”第一、二层次人选。享受国务院津贴。长期为多所名校讲授EMBA和EDP课程，并担任上海财经大学和复旦大学博士生导师。曾先后兼任中国工业经济学会副会长、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海市会计学会会长、香港中文大学名誉教授、上海证券交易所上市委员会委员，以及宝钢集团、中海油、三峡集团、中国联通、浦发银行、国泰君安等公司外部董事和独立董事。主持多项国家社会科学基金、国家自然科学基金等重要科研项目。著作有《产业政策论》《汽车工业:技术进步与产业组织》《政府规制：理论、经验与中国的改革》《产业组织学》《产业经济学教程》等。

序言第1章　导论11.1　互动情境与策略思维21.1.1　从两个游戏开始2游戏1　三个火枪手2游戏2　纸币拍卖31.1.2　几个策略互动的例子41.1.3　策略思维71.2　博弈论的起源和形成81.2.1　博弈论的起源91.2.2　博弈论的形成101.2.3　博弈论的发展与诺贝尔经济学奖141.3　博弈论的基本概念171.3.1　博弈的表述形式171.3.2　博弈的分类18游戏3　换钱游戏20本章小结21本章重要术语21第一部分同步一次博弈及其扩展第2章　纳什均衡与囚徒困境博弈242.1　纳什均衡和占优策略252.1.1　纳什均衡252.1.2　米塔尔购并安赛乐案中的占优策略292.1.3　制药公司的销售大战332.2　囚徒困境博弈352.2.1　囚徒困境352.2.2　个体理性与集体理性的冲突362.3　同质产品价格战382.3.1　伯特兰寡头竞争392.3.2　同质竞争与差异化优势402.4　公地悲剧412.4.1　公地悲剧与产权界定412.4.2　温室气体排放432.4.3　渔业捕捞442.4.4　美洲野牛、加拿大鳕鱼和非洲大象462.5　其他一些例子462.5.1　位置博弈472.5.2　剧场效应492.5.3　演艺人员培养问题50游戏4　选数游戏52本章小结52本章重要术语53第3章　智猪博弈与协调博弈543.1　智猪博弈和小狗策略553.1.1　智猪博弈553.1.2　商业中的智猪博弈563.1.3　美国西南航空公司与小狗策略583.2　情侣博弈、猎鹿博弈和聚点均衡613.2.1　情侣博弈623.2.2　猎鹿博弈643.2.3　聚点均衡683.3　懦夫博弈和边缘政策703.3.1　懦夫博弈713.3.2　古巴导弹危机与边缘政策723.3.3　边缘政策的潜力与风险75本章小结78本章重要术语79第4章　同步一次博弈的进一步分析804.1　多人同步一次博弈814.1.1　公共物品的特征814.1.2　一个简单的公共物品博弈834.2　连续型策略：古诺模型854.2.1　古诺模型与反应函数864.2.2　古诺均衡与卡特尔884.3　纳什均衡与风险防范904.3.1　纳什均衡中对风险的考量904.3.2　华为的备胎计划92本章小结96本章重要术语97第5章　案例讨论：从德克士看“小狗策略”985.1　背景介绍995.2　博弈历程1015.3　发展与挑战1095.4　问题讨论114思考题116第二部分重复博弈第6章　无限重复博弈1206.1　广告博弈与劣策略重复剔除1216.1.1　广告博弈1226.1.2　劣策略重复剔除法1246.2　触发策略与合作1256.2.1　冷酷策略与一报还一报策略1266.2.2　合作的条件1286.3　合谋与反垄断1306.3.1　合谋在现实世界中的例子1316.3.2　我国企业的“垄断协议”134本章小结135本章重要术语136第7章　有限重复博弈1377.1　有限重复博弈的均衡分析1387.1.1　不确定结束期的有限重复博弈1387.1.2　确定结束期的有限重复博弈与逆向归纳法1407.1.3　期末问题1447.2　重复博弈与合作1477.2.1　阿克塞尔罗德的计算机模拟实验1477.2.2　困境、期末问题与合作149游戏5　海盗分金币157本章小结157本章重要术语158第8章　混合策略1598.1　纯策略与混合策略1608.1.1　不存在纯策略纳什均衡的情形1608.1.2　混合策略纳什均衡1618.2　求解混合策略纳什均衡1628.2.1　小偷和警卫的博弈1638.2.2　无差异得益法1658.2.3　存在多重均衡博弈的混合策略1678.3　混合策略的一些应用1708.3.1　体育赛事中的混合策略1708.3.2　商业和其他对抗中的混合策略175本章小结176本章重要术语177第9章　案例讨论：《京都议定书》与清洁发展机制1789.1　《京都议定书》的形成背景1799.2　三种减排机制1829.3　初始排放权的界定1849.4　从《京都议定书》到《巴黎协定》1859.5　问题讨论188思考题190第三部分序贯博弈第10章　序贯博弈与子博弈精炼纳什均衡19410.1　序贯博弈的表现形式与均衡分析19510.1.1　进入博弈19510.1.2　子博弈精炼纳什均衡19710.2　逆推均衡与逆向归纳法20010.2.1　逆推均衡20010.2.2　讨价还价博弈20210.2.3　逆向归纳法的局限性20410.3　同步行动与序贯行动并存的博弈207游戏6　饿狮博弈209本章小结209本章重要术语210第11章　威胁、许诺与承诺行动21111.1　威胁、许诺与承诺行动的含义21211.1.1　威胁与许诺21211.1.2　可信的威胁、许诺与承诺21311.2　历史与现实中的承诺行动21411.2.1　威胁和承诺的一些例子21411.2.2　最低价格承诺21911.2.3　过度生产能力与策略性行为22011.3　斯塔克尔伯格模型：先发优势与承诺行动22311.3.1　斯塔克尔伯格模型22411.3.2　斯塔克尔伯格均衡解与卡特尔解、　　　　　　　 古诺均衡解的比较225本章小结227本章重要术语227第12章　案例讨论：维生素C行业的策略性行为与反垄断22812.1　发展历程22912.2　合谋与策略性行为23212.3　中美维生素C反垄断案23512.4　问题讨论238思考题240第四部分不完全、不对称信息下的博弈第13章　不完全信息与不对称信息24413.1　不完全信息博弈24513.1.1　不完全信息静态博弈与贝叶斯纳什均衡24613.1.2　不完全信息动态博弈与精炼贝叶斯均衡24913.1.3　不完全信息重复博弈与声誉模型25313.2　不对称信息25713.2.1　委托-代理关系25813.2.2　隐藏信息与隐藏行动25913.3　逆向选择与道德风险26013.3.1　逆向选择26013.3.2　道德风险264游戏7　村庄的悲剧267本章小结267本章重要术语268第14章　信号传递与信息甄别26914.1　信号传递27014.1.1　劳动力市场模型27114.1.2　信号传递的一些例子27414.2　信息甄别27914.2.1　信息甄别的基本思想27914.2.2　历史故事中的信息甄别28114.2.3　价格歧视与版本化策略284本章小结292本章重要术语293第15章　机制设计29415.1　机制设计理论：源起与发展29615.1.1　机制设计理论的源起29615.1.2　机制设计理论的发展和基本思想29815.2　参与约束与激励相容约束30115.2.1　参与约束与效率工资30115.2.2　激励相容约束30415.3　机制设计的几个具体实例30815.3.1　山西票号的身股制30915.3.2　宝钢股份的股权激励计划31215.3.3　自然垄断行业的激励性规制316本章小结320本章重要术语321第16章　拍卖32216.1　拍卖的发展与拍卖方式32316.1.1　拍卖与拍卖理论的发展32316.1.2　标准拍卖方式32516.1.3　说真话的拍卖机制32716.2　独立私人价值拍卖：出价策略与期望收益32916.2.1　独立私人价值拍卖的最优出价策略32916.2.2　收益等价定理33016.3　关联价值、共同价值与赢者诅咒 33116.3.1　关联价值与共同价值33216.3.2　赢者诅咒33316.4　欧美的无线电频谱拍卖实践33616.4.1　美国的同步升价频谱拍卖33616.4.2　欧洲的3G牌照拍卖339本章小结343本章重要术语344第17章　案例讨论：MCI购并案34517.1　背景资料34617.2　博弈过程35017.2.1　序曲35017.2.2　发展35317.2.3　高潮35517.2.4　结局35817.3　问题讨论359思考题361附录A361游戏答案366参考文献370