期货交易策略入门与实战技巧

     良好的期货交易策略发挥着神奇的效果，走上财富之路，实现财务自由投资市场高手之间的较量，绝不是技术水平的较量，而是投资哲学、投资理论的较量，即交易策略的较量揭示期货交易策略实战精髓，新手交易获利更容易详解期货交易策略应用难题，多位专家合力编著 

       本书首先讲解期货交易策略的基础知识，即什么是期货、什么是期货交易策略、期货交易策略的重要性和主要内容、文华财经赢顺期货行情软件、杰西·利文摩尔的交易策略、斯坦利·克罗的交易策略、期货交易策略的学习方法，然后讲解期货实战的交易理念、交易原则、交易法则、交易计划、资金管理的解读与运用，接着讲解期货实战的交易技巧，即完整的交易系统、入市实战技巧、建仓和加仓实战技巧、平仓止损实战技巧、程序化交易的应用，zui后讲解期货实战的短线交易策略、套保和套利交易策略。在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货实战交易策略过程中的热点问题、关键问题及种种难题。本书适用于各种不同情况的投资者，如新老期民、经济财经类专业的大学生、期货操盘手和专业期货评论人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈勇并zui终战胜失败、战胜自我的勇者。

      李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对国内外贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导。 经常活跃在国内各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

第1章
期货交易策略快速入门 / 1

1.1 初识期货交易 / 2

1.1.1 期货交易的由来 / 2

1.1.2 什么是期货交易 / 4

1.1.3 什么是期货合约 / 5

1.1.4 期货交易的特点 / 6

1.1.5 期货交易的类型 / 8

1.2 初识期货交易策略 / 12

1.2.1 什么是期货交易策略 / 12

1.2.2 期货交易策略的目的 / 13

1.2.3 期货交易策略的主要内容 / 14

1.2.4 期货交易策略的重要性 / 17

1.3 期货行情分析软件 / 17

1.3.1 文华财经赢顺期货行情软件的下载与安装 /
18

1.3.2 文华财经赢顺期货行情软件的基本使用 /
20

1.4 杰西·利文摩尔的交易策略 / 22

1.4.1 杰西·利文摩尔的交易理念和交易原则 /
22

1.4.2 杰西·利文摩尔的交易技巧 / 26

1.5 斯坦利·克罗的交易策略 / 27

1.5.1 斯坦利·克罗的一般交易策略 / 28

1.5.2 斯坦利·克罗的重要实战交易策略 / 29

1.6 期货交易策略的学习方法 / 37

1.6.1 向成功期货交易者学习 / 37

1.6.2 正确认识“期货交易没有专家” / 37

 

第2章
期货实战交易理念 / 39

2.1 初识期货交易理念 / 40

2.1.1 期货交易理念的重要性 / 41

2.1.2 怎样才能形成正确的交易理念 / 41

2.1.3 正确的交易理念要避免6 种错误倾向 / 43

2.2 顺势而为的理念 / 44

2.2.1 趋势的定义 / 44

2.2.2 趋势的三种方向 / 45

2.2.3 趋势的分类 / 47

2.2.4 顺势而为可成为大赢家 / 48

2.2.5 在趋势行情中为什么有人赚不到钱甚至还赔钱
/ 50

2.3 正确思维习惯的理念 / 53

2.3.1 绝不幻想 / 53

2.3.2 绝不满仓 / 54

2.3.3 甘于孤独 / 54

2.4 不主观臆测市场的理念 / 54

2.5 确立市场正确的理念 / 57

2.5.1 市场永远是对的 / 57

2.5.2 市场永远是公平的 / 62

2.6 树立知己知彼的理念 / 62

2.6.1 市场是只纸老虎 / 63

2.6.2 自己是只真老虎 / 63

2.6.3 交易冠军舒华兹的自我认知 / 65

2.6.4 投资大师罗杰斯的自我认知 / 65

2.7 理性交易的理念 / 66

2.7.1 管理好自己的情绪 / 66

2.7.2 良好的交易心态 / 68

2.7.3 避免根据内幕消息或小道消息交易 / 69

2.8 把握良机的理念 / 71

2.9 亏得起多少做多少的理念 / 73

2.10 盈利是唯一目的的理念 / 74

2.11 研判市场要从本质入手的理念 / 74

2.12 正确面对小概率事件发生的理念 / 75

2.12.1 正确面对小概率事件发生理念的重要性 /
75

2.12.2 如何正确面对小概率事件的发生 / 75

 

第3章
期货实战交易原则 / 79

3.1 初识期货交易原则 / 80

3.1.1 期货交易原则与期货交易理念的区别 / 80

3.1.2 期货交易原则的内容 / 80

3.1.3 怎样有效执行期货交易原则 / 81

3.2 资金安全的原则 / 83

3.2.1 资金安全是指交易不亏钱吗 / 83

3.2.2 未买先思卖 / 85

3.2.3 资金安全的实现方式 / 85

3.2.4 资金安全的错误认识 / 87

3.3 小亏损大盈利的原则 / 91

3.3.1 什么是小亏损 / 91

3.3.2 什么是大盈利 / 93

3.3.3 小亏损大盈利的实现方式 / 94

3.4 止损与止盈的原则 / 97

3.4.1 止盈的方法 / 97

3.4.2 止损的方法 / 100

3.4.3 为什么止损那么难 / 102

3.4.4 止损与止盈的有效执行 / 104

3.5 风险控制的原则 / 104

3.5.1 什么是风险控制 / 104

3.5.2 控制每一笔交易的风险 / 104

3.5.3 避免过度交易 / 105

3.5.4 避免冲动性交易 / 106

3.5.5 避免过量交易 / 107

3.5.6 避免报复性交易和激进性交易 / 107

3.5.7 避免保守性交易和自负性交易 / 108

3.5.8 避免怯懦性交易和侥幸性交易 / 108

3.5.9 避免预测性交易 / 109

3.5.10 交易前定义风险 / 109

3.5.11 交易中控制风险 / 110

3.6 风险收益比的原则 / 110

3.7 交易模式多样化的原则 / 112

3.7.1 什么是交易模式多样化 / 112

3.7.2 日内交易模式 / 112

3.7.3 中长线交易模式 / 114

3.8 28 条期货交易法则 / 115

3.9 亚当理论十大守则 / 116

3.10 江恩的24 条守则 / 120

 

第4章
期货实战交易法则 / 123

4.1 初识期货交易法则 / 124

4.2 期货交易的时间法则 / 124

4.2.1 期货交易所的夜盘时间 / 125

4.2.2 不同类型期民的时间运用技巧 / 125

4.2.3 期货交易计划中的价格到底用哪种价格 /
126

4.2.4 期货中场休息后的特殊波动 / 128

4.2.5 长假持仓的技巧 / 130

4.3 期货交易的杠杆法则 / 132

4.3.1 期货交易为什么是10 倍杠杆 / 133

4.3.2 期货交易为什么是T 0 / 135

4.3.3 利用浮动盈利加仓操作 / 136

4.3.4 浮动盈利加仓操作的风险 / 137

4.4 期货交易的多空法则 / 138

4.4.1 期货交易中的做多与做空 / 138

4.4.2 做多与做空的区别 / 139

4.4.3 期货交易中的逼仓 / 143

4.5 期货交易的盘口法则 / 147

4.5.1 初识分时图 / 147

4.5.2 分时图的盘口数据 / 150

4.5.3 分时图的成交明细 / 151

4.5.4 分时图均价线的实战技巧 / 151

4.6 期货交易的成交法则 / 155

4.6.1 期货交易的集合竞价 / 155

4.6.2 期货交易的连续竞价 / 157

4.6.3 期货交易的禁止行为 / 159

4.7 期货交易的流动法则 / 160

4.7.1 衡量期货盘口的流动性强弱的指标 / 160

4.7.2 期货合约设计的流动性影响 / 162

4.7.3 交易指令对流动性的影响 / 165

4.7.4 期货散户的流动性策略 / 167

 

第5章
期货实战交易计划 / 169

5.1 期货交易计划概述 / 170

5.1.1 什么是期货交易计划 / 170

5.1.2 期货交易计划的组成 / 170

5.1.3 期货交易计划的作用 / 173

5.1.4 交易计划的注意事项 / 174

5.2 期货交易计划的十方面内容 / 175

5.2.1 期货的交易品种 / 176

5.2.2 期货的交易资金数量 / 177

5.2.3 期货的交易方式 / 178

5.2.4 期货的入场价格 / 178

5.2.5 期货的建仓手数 / 179

5.2.6 期货的盈利目标和亏损限额 / 180

5.2.7 期货的应对措施 / 180

5.2.8 期货的时间周期 / 181

5.2.9 期货的出场时机 / 181

5.2.10 期货的意外情况处理 / 182

5.3 期货交易计划的制订 / 182

5.3.1 针对机会品种的胜算分析 / 183

5.3.2 进场计划 / 183

5.3.3 随机应对策略 / 184

5.3.4 出局的策略 / 184

5.3.5 纪律执行保障 / 184

5.4 期货交易计划的实施 / 185

5.4.1 严格执行交易计划 / 185

5.4.2 审时度势修改交易计划 / 186

5.4.3 定时审视交易计划 / 189

5.5 期货交易计划实例 / 191

5.5.1 经济形势有好转迹象 / 191

5.5.2 原油需求出现季节性改善 / 192

5.5.3 PX 生产利润跟随油价反弹 / 194

5.5.4 PTA 供应将继续偏紧 / 194

5.5.5 聚酯行业提前进入景气周期 / 195

5.5.6 PTA 基本面分析结论 / 196

5.5.7 PTA 期货合约的技术分析 / 196

5.5.8 PTA 期货合约的进场计划 / 197

5.5.9 PTA 期货合约的出局的策略 / 197

5.5.10 PTA 期货合约交易计划的实际执行情况 / 198

 

第6章
期货实战资金管理 / 201

6.1 资金管理概述 / 202

6.1.1 资金管理的定义 / 202

6.1.2 资金管理的重要性 / 203

6.2 头寸管理的技巧 / 204

6.2.1 头寸管理的定义 / 205

6.2.2 头寸管理的作用 / 205

6.2.3 头寸管理的内容 / 206

6.2.4 头寸管理的三个影响因素 / 206

6.2.5 头寸管理的策略 / 207

6.3 风险管理的技巧 / 208

6.3.1 风险管理的定义 / 208

6.3.2 风险管理的意义 / 209

6.3.3 风险管理的方式 / 209

6.4 资金管理的注意问题 / 210

6.4.1 资金管理的起点 / 210

6.4.2 资金管理的关键点 / 211

6.5 资金管理的原则 / 212

6.5.1 头寸管理的原则 / 212

6.5.2 风险管理的原则 / 214

6.6 期货交易头寸规模的确定方法 / 215

6.6.1 等价值头寸确定法 / 216

6.6.2 止损价头寸确定法 / 217

6.6.3 zui大日波动值确定法 / 219

6.6.4 区分买方和卖方的百分比波幅确定法 /
221

6.6.5 覆盖隔夜风险头寸管理法 / 223

6.7 资金管理的法则 / 226

6.8 资金管理的应用实例 / 228

6.8.1 女教师炒期货的传奇 / 228

6.8.2 巴林银行的倒闭 / 231

 

第7章
期货实战交易技巧 / 239

7.1 初识期货实战的交易技巧 / 240

7.2 期货交易的方式 / 241

7.2.1 日内炒手 / 241

7.2.2 日内波段交易 / 242

7.2.3 短线交易 / 242

7.2.4 中长线交易 / 243

7.3 完整的交易系统 / 244

7.3.1 市场行情分析 / 244

7.3.2 头寸多少 / 245

7.3.3 入市及加仓 / 245

7.3.4 止损 / 246

7.3.5 离市 / 246

7.3.6 有效执行 / 247

7.4 交易系统的入市实战技巧 / 247

7.4.1 交易要有耐心 / 247

7.4.2 踏准进场时机 / 248

7.4.3 慎选交易品种和合约 / 248

7.4.4 常见的错误入市做法 / 249

7.5 交易系统的建仓和加仓实战技巧 / 252

7.5.1 建仓头寸规模和建仓价位的确定 / 252

7.5.2 建仓的注意事项 / 258

7.5.3 金字塔式加码 / 259

7.5.4 累进战术的应用 / 260

7.5.5 平均价战术不可乱用 / 261

7.5.6 规避赚钱变亏钱 / 262

7.6 交易系统的平仓止损实战技巧 / 263

7.6.1 预期止损 / 264

7.6.2 技术止损 / 267

7.6.3 时间止损 / 272

7.6.4 资金止损 / 272

7.6.5 跟踪止损 / 273

7.6.6 突变止损 / 273

7.6.7 止损的注意事项 / 273

7.7 程序化交易的应用 / 274

7.7.1 什么是程序化交易 / 274

7.7.2 程序化交易的优缺点 / 275

7.7.3 程序化交易软件的下载与安装 / 277

7.7.4 编写模型 / 281

7.7.5 模型测试 / 283

7.7.6 加载模型进行自动交易 / 286

7.7.7 程序化交易实例 / 289

 

第8章
期货实战短线交易策略 / 295

8.1 初识短线交易 / 296

8.1.1 什么是短线交易 / 296

8.1.2 短线交易的目的 / 297

8.1.3 短线交易的周期 / 297

8.1.4 短线交易者的类型 / 297

8.2 短线交易的特点 / 299

8.2.1 交易频率高 / 299

8.2.2

期货市场是一个金钱飞舞的市场，这里充斥着令人心潮澎湃的神话，也散发着让人心惊胆寒的血腥，在这个没有硝烟的战场，如果没有经过系统的学习和训练，就匆匆入市，那么大多数人都会把自己的资金“送”给期市，然后永久性地退出市场。当前市场中关于期货技术分析的书很多，但关注期货交易策略的并不多。

 

在每一个努力进取的领域中，一流的、可行的交易策略都是成功不可或缺的一部分。交易策略在金融投机领域（特别是期货市场）的重要性决不亚于在马拉松比赛、网球锦标赛、象棋比赛中战术策略的重要性。

 

|本书结构|

本书共9章，具体内容安排如下：

第1章：讲解期货交易策略的基础知识，即什么是期货、什么是期货交易策略、期货交易策略的重要性和主要内容、文华财经赢顺期货行情软件、杰西·利文摩尔的交易策略、斯坦利·克罗的交易策略、期货交易策略的学习方法。

 

第2～6章：讲解期货实战的交易理念、交易原则、交易法则、交易计划、资金管理的解读与运用。

 

第7章：讲解期货实战的交易技巧，即完整的交易系统、入市实战技巧、建仓和加仓实战技巧、平仓止损实战技巧、程序化交易的应用。

 

第8～9章：讲解期货实战的短线交易策略、套保和套利交易策略。

 

|本书特色|

本书的特色归纳如下：

（1）实用性：本书首先着眼于期货交易策略的实战应用，然后再探讨深层次的技巧问题。

 

（2）详尽的例子：本书附有大量的例子，通过这些例子介绍知识点。每个例子都是作者精心选择的，投资者反复练习，举一反三，就可以真正掌握期货交易策略的实战应用，从而学以致用。

 

（3）全面性：本书包含了期货交易策略的所有知识，分别是期货交易策略的基础知识、杰西·利文摩尔的交易策略、斯坦利·克罗的交易策略、文华财经赢顺期货行情软件、市场永远是对的并且是公平的、顺势而为、时机选择很重要、小亏损大盈利、止损与止盈、风险收益比、亚当理论十大守则、江恩的24条守则、交易计划的基本内容、交易计划的制订、交易计划的实施、资金管理技巧、完整的交易系统、入市实战技巧、建仓和加仓实战技巧、平仓止损实战技巧、程序化交易的应用、短线交易的特点、短线交易的原则、短线波段交易、日内趋势波段交易、日内炒手交易、分时图的三波上涨法则、分时图的三波下跌法则、价格继续上涨的判断技巧、价格继续下跌的判断技巧、分时图的做多技巧、分时图的做空技巧、卖方套期保值、买方套期保值、牛市套利、熊市套利、蝶式套利、跨商品套利、跨市套利、期现套利。

 

|适合读者|

本书适用于各种不同情况的投资者，如新老期民、经济财经类专业的大学生、期货操盘手和专业期货评论人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈勇并zui终战胜失败、战胜自我的勇者。