基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究

股票投资,研究 

　　《基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究》以如何在分形波动特征约束下基于股票价格动量生命周期构建投资策略为研究主题，运用分形统计理论和分形市场理论，在分形波动特征约束下，依次探究了动量生命周期的外在表现特征、内在形成机理、阶段识别方法和投资策略构建。《基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究》研究结果表明，动量生命周期不仅普遍存在，还会自我强化；移动趋势分形维能够有效地识别动量生命周期的阶段，基于动量生命周期阶段识别结果所构建的分形投资策略不仅切实可行，而且行之有效，其既能避免动量崩溃，又能提升投资业绩。

目录
第1章 绪论 1
1.1 研究问题与研究意义 1
1.1.1 研究问题 1
1.1.2 研究意义 6
1.2 概念界定与内涵解析 10
1.2.1 概念界定 10
1.2.2 内涵解析 13
1.3 研究内容与研究方法 14
1.3.1 研究内容 14
1.3.2 研究方法 15
1.4 样本选取与数据收集 16
1.5 技术路线与结构安排 19
1.5.1 技术路线 19
1.5.2 结构安排 20
第2章 文献评述与理论基础 21
2.1 反馈交易策略的研究述评 21
2.1.1 反馈交易策略的研究进展 21
2.1.2 反馈交易策略的研究缺陷 23
2.2 动量生命周期的研究述评 24
2.2.1 动量生命周期的研究进展 24
2.2.2 动量生命周期的研究缺陷 26
2.3 分形市场理论的研究述评 27
2.3.1 分形市场理论的研究进展 27
2.3.2 分形市场理论的研究缺陷 31
2.4 前期理论基础的简要总结 32
第3章 动量生命周期的外在特征研究 34
3.1 股票价格有分形特征的实证检验 34
3.1.1 分形时间序列的检验方法阐述 34
3.1.2 股价分形波动的实证结果分析 36
3.2 动量生命周期的普遍存在性检验 38
3.2.1 动量生命周期的实证方法构建 38
3.2.2 动量生命周期的实证结果分析 40
3.3 动量生命周期的应用情况分析 45
3.3.1 反馈交易行为的实证方法构建 46
3.3.2 反馈交易行为的实证结果分析 47
3.4 动量生命周期的多分形特征检验 54
第4章 动量生命周期的内在机理研究 57
4.1 反馈交易行为的排名效应解析 57
4.1.1 排名效应的概念及其检验 57
4.1.2 排名效应的检验结果分析 60
4.2 动量生命周期的反馈交易解析 63
4.2.1 反馈交易影响股价波动建模 64
4.2.2 反馈交易诠释动量生命周期 65
4.3 动量生命周期的适应博弈解析 67
4.3.1 适应性博弈的理论模型构建 67
4.3.2 适应性博弈的仿真结果分析 70
4.4 动量生命周期的分形博弈解析 73
4.4.1 分形博弈的理论模型构建 73
4.4.2 分形博弈模型的仿真分析 75
第5章 动量生命周期的阶段识别研究 81
5.1 动量生命周期阶段识别的要点解析 81
5.2 移动分形维识别方法的有效性研究 83
5.2.1 移动分形维识别方法的构建研究 83
5.2.2 移动分形维识别效果的实证分析 85
5.3 移动趋势分形维识别方法的构建研究 87
5.3.1 移动分形维识别方法的缺陷分析 87
5.3.2 移动趋势分形维方法的具体构建 89
5.4 移动趋势分形维识别的有效性研究 91
第6章 基于动量生命周期的分形策略构建 96
6.1 移动趋势分形维投资策略构建研究 96
6.2 移动趋势分形维投资策略的有效性 97
6.2.1 移动趋势分形维投资策略的业绩评价 97
6.2.2 移动趋势分形维投资策略的鲁棒检验 102
6.3 分形组合投资策略构建与业绩评价 106
6.3.1 分形组合投资策略的具体构建 106
6.3.2 分形组合投资策略的业绩评价 107
第7章 研究总结 110
7.1 研究结论 110
7.2 研究展望 111
参考文献 113
后记 124