描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787561542323丛书名: 南开大学金融学本科教材系列
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周爱民等编著的《Excel与金融计量学》与《Excel与金融工程学》《Excel与期权定价》都是作者这几年开设的实验课教材,是南开大学金融学系系列实验教材中的一本。本书共十二章节,内容包括线性回归分析、序列相关的Excel检验、异方差、多重共线性、虚拟变量模型、联立方程组模型、时间序列分析等。
目 录
章 线性回归分析 节 线性回归概述 一、基本定义 二、模型假设条件 第二节 模型参数估计 一、一元线性回归模型参数估计 二、多元线性回归模型参数估计 第三节 线性回归模型的常规检验 一、F检验 二、t检验及置信区间 三、拟合优度检验 第二章 序列相关的Excel检验 节 序列相关及其来源后果 一、序列相关的含义 二、序列相关的来源、后果 第二节 序列相关的检验 一、图示法 二、DW检验法 三、LM检验法 第三节 序列相关的修正方法 一、在p已知的情形下——广义小二乘法 二、广义小二乘法克服序列相关 第三章 异方差 节 异方差的含义、来源及影响 一、异方差的含义及表现 二、异方差的来源 三、异方差的影响 第二节 异方差的检验 一、图示检验法 二、戈德菲尔德一匡特(Goldfeld—Quandt)检验 三、怀特(White)检验法 第三节 异方差的修正方法 一、取对数法 二、加权小二乘法 第四章 多重共线性 节 多重共线性的来源及其后果 一、多重共线性的来源 二、多重共线性产生的后果 第二节 多重共线性的检验方法 一、实证检验 第三节 多重共线性的修正方法 一、理论方法介绍 二、实际操作 第五章 虚拟变量模型 节 虚拟变量的设立 一、虚拟变量的定义 二、虚拟变量的注意事项 三、虚拟变量的例子 第二节 用虚拟变量作季节 分析 第三节 季节 趋势的消除和季节 指数的计算 一、移动平均趋势剔除法 二、季节 变动的调整 第四节 含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系 一、单因素方差分析 二、双因素方差分析 三、含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系 第六章 联立方程组模型 节 联立方程组模型基本概念 一、什么是联立方程组模型 二、什么是内生变量和外生变量 三、什么是联立方程组的结构式与简化式 第二节 联立方程组模型的识别 一、什么联立方程组模型的识别 二、识别条件 第三节 联立方程组模型的估计 一、估计方法 二、间接小二乘法 三、两阶段小二乘法 第四节 Excel估计联立方程组模型的应用实例 一、股票收益率与债券收益率之间关系的联立方程组模型 二、货币政策与股票市场间相互关系的联立方程组模型 第七章 时间序列分析 节 时间序列及时间序列分析简介 一、时间序列 二、时间序列分析 第二节 时间序列的平稳性 一、时间序列的平稳性 二、时间序列的实例 第三节 时间序列的伪回归现象 第四节 时间序列数据的单位根检验 第五节 时间序列的趋势和季节 调整 第六节 时间序列的预测 一、趋势预测 二、ARMA模型预测 第八章 协整理论及其应用 节 协整理论的概念 第二节 时间序列的平稳性检验 一、理论基础 二、实证检验 第三节 协整性检验及误差修正模型(ECM) 一、协整回归 二、协整检验 三、建立单一方程的误差修正模型(ECM) 第四节 向量自回归模型(VAR) 一、模型形式 二、实际操作 第五节 格兰杰因果性检验 一、理论介绍 二、实际操作 第九章 面板数据分析 节 面板数据简介 一、面板数据及其特点 二、面板数据模型 三、注意事项 第二节 变系数模型 一、模型简介 二、数据处理 三、建立模型 第三节 混合模型与个体固定效应模型 一、数据处理 二、混合模型 三、个体固定效应模型 四、模型选取——F检验 第四节 双因素误差回归模型 一、数据处理 二、混合模型 三、个体时间双固定效应模型 四、模型选取——F检验 第十章 ARCH模型与GARCH模型 节 金融时间序列的异方差 一、异方差数据的特征 二、Excel中折线图的画法 三、加栽分析工具库 四、直方图的画法 第二节 ARCH模型的参数估计与检验 一、ARCH模型的定义 二、ARCH模型的极大似然估计 三、参数估计的具体步骤 四、关于GARCH模型的检验 第三节 GARCH模型的参数估计与检验 一、GARCH模型的定义 二、GARCH模型的极大似然估计 三、关于GARCH模型的检验 第十一章 主成分分析及因子分析的Excel实现 节 主成分分析的基本思想与模型 一、主成分分析的基本思想 二、主成分分析的几何意义 三、主成分分析的数学模型 四、主成分分析的数学导出 第二节 主成分分析在Excel中的实现 一、主成分分析在Excel中的操作步骤 二、主成分分析具体输出结果 三、分析结论 第三节 因子分析及其在Excel中的实现 一、因子分析的基本思想 二、因子分析与主成分分析的比较 三、因子分析的数学模型 四、因子分析的基本步骤 五、因子分析的Excel实现 第十二章 一些检验方法简介 节 股市有效性的动态游程统计量检验 一、理论简介 二、实证检验 三、EMH检验的横向比较 第二节 股市有效性的动态MDL检验 一、理论简介 二、实证检验及比较 第三节 股市价格泡沫的分布检验法 一、理论简介 二、分布检验法 三、实证检验与比较 第四节 结构突变序列的IT检验法 一、理论简介 二、实证检验 附录Excel2007操作简介 参考文献
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