Excel与金融计量学

    
周爱民等编著的《Excel与金融计量学》与《Excel与金融工程学》《Excel与期权定价》都是作者这几年开设的实验课教材，是南开大学金融学系系列实验教材中的一本。本书共十二章节，内容包括线性回归分析、序列相关的Excel检验、异方差、多重共线性、虚拟变量模型、联立方程组模型、时间序列分析等。

章  线性回归分析
  节  线性回归概述
    一、基本定义
    二、模型假设条件
  第二节  模型参数估计
    一、一元线性回归模型参数估计
    二、多元线性回归模型参数估计
  第三节  线性回归模型的常规检验
    一、F检验
    二、t检验及置信区间
    三、拟合优度检验
第二章  序列相关的Excel检验
  节  序列相关及其来源后果
    一、序列相关的含义
    二、序列相关的来源、后果
  第二节  序列相关的检验
    一、图示法
    二、DW检验法
    三、LM检验法
  第三节  序列相关的修正方法
    一、在p已知的情形下——广义小二乘法
    二、广义小二乘法克服序列相关
第三章  异方差
  节  异方差的含义、来源及影响
    一、异方差的含义及表现
    二、异方差的来源
    三、异方差的影响
  第二节  异方差的检验
    一、图示检验法
    二、戈德菲尔德一匡特(Goldfeld—Quandt)检验
    三、怀特(White)检验法
  第三节  异方差的修正方法
    一、取对数法
    二、加权小二乘法
第四章  多重共线性
  节  多重共线性的来源及其后果
    一、多重共线性的来源
    二、多重共线性产生的后果
  第二节  多重共线性的检验方法
    一、实证检验
  第三节  多重共线性的修正方法
    一、理论方法介绍
    二、实际操作
第五章  虚拟变量模型
  节  虚拟变量的设立
    一、虚拟变量的定义
    二、虚拟变量的注意事项
    三、虚拟变量的例子
  第二节  用虚拟变量作季节  分析
  第三节  季节  趋势的消除和季节  指数的计算
    一、移动平均趋势剔除法
    二、季节  变动的调整
  第四节  含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系
    一、单因素方差分析
    二、双因素方差分析
    三、含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系
第六章  联立方程组模型
  节  联立方程组模型基本概念
    一、什么是联立方程组模型
    二、什么是内生变量和外生变量
    三、什么是联立方程组的结构式与简化式
  第二节  联立方程组模型的识别
    一、什么联立方程组模型的识别
    二、识别条件
  第三节  联立方程组模型的估计
    一、估计方法
    二、间接小二乘法
    三、两阶段小二乘法
  第四节  Excel估计联立方程组模型的应用实例
    一、股票收益率与债券收益率之间关系的联立方程组模型
    二、货币政策与股票市场间相互关系的联立方程组模型
第七章  时间序列分析
  节  时间序列及时间序列分析简介
    一、时间序列
    二、时间序列分析
  第二节  时间序列的平稳性
    一、时间序列的平稳性
    二、时间序列的实例
  第三节  时间序列的伪回归现象
  第四节  时间序列数据的单位根检验
  第五节  时间序列的趋势和季节  调整
  第六节  时间序列的预测
    一、趋势预测
    二、ARMA模型预测
第八章  协整理论及其应用
  节  协整理论的概念
  第二节  时间序列的平稳性检验
    一、理论基础
    二、实证检验
  第三节  协整性检验及误差修正模型(ECM)
    一、协整回归
    二、协整检验
    三、建立单一方程的误差修正模型(ECM)
  第四节  向量自回归模型(VAR)
    一、模型形式
    二、实际操作
  第五节  格兰杰因果性检验
    一、理论介绍
    二、实际操作
第九章  面板数据分析
  节  面板数据简介
    一、面板数据及其特点
    二、面板数据模型
    三、注意事项
  第二节  变系数模型
    一、模型简介
    二、数据处理
    三、建立模型
  第三节  混合模型与个体固定效应模型
    一、数据处理
    二、混合模型
    三、个体固定效应模型
    四、模型选取——F检验
  第四节  双因素误差回归模型
    一、数据处理
    二、混合模型
    三、个体时间双固定效应模型
    四、模型选取——F检验
第十章  ARCH模型与GARCH模型
  节  金融时间序列的异方差
    一、异方差数据的特征
    二、Excel中折线图的画法
    三、加栽分析工具库
    四、直方图的画法
  第二节  ARCH模型的参数估计与检验
    一、ARCH模型的定义
    二、ARCH模型的极大似然估计
    三、参数估计的具体步骤
    四、关于GARCH模型的检验
  第三节  GARCH模型的参数估计与检验
    一、GARCH模型的定义
    二、GARCH模型的极大似然估计
    三、关于GARCH模型的检验
第十一章  主成分分析及因子分析的Excel实现
  节  主成分分析的基本思想与模型
    一、主成分分析的基本思想
    二、主成分分析的几何意义
    三、主成分分析的数学模型
    四、主成分分析的数学导出
  第二节  主成分分析在Excel中的实现
    一、主成分分析在Excel中的操作步骤
    二、主成分分析具体输出结果
    三、分析结论
  第三节  因子分析及其在Excel中的实现
    一、因子分析的基本思想
    二、因子分析与主成分分析的比较
    三、因子分析的数学模型
    四、因子分析的基本步骤
    五、因子分析的Excel实现
第十二章  一些检验方法简介
  节  股市有效性的动态游程统计量检验
    一、理论简介
    二、实证检验
    三、EMH检验的横向比较
  第二节  股市有效性的动态MDL检验
    一、理论简介
    二、实证检验及比较
  第三节  股市价格泡沫的分布检验法
    一、理论简介
    二、分布检验法
    三、实证检验与比较
  第四节  结构突变序列的IT检验法
    一、理论简介
    二、实证检验
附录Excel2007操作简介
参考文献